PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

XYLD и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и SHLD

2026 (YTD)202520242023
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%0.78%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий XYLD и SHLD

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

XYLD vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.22

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.89

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.90

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

11.34

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.22

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.62

-2.04

Корреляция

Корреляция между XYLD и SHLD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и SHLD

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и SHLD

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLDSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-15.06%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-15.06%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-5.82%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.58%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

5.18%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и SHLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLDSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

9.74%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

18.64%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

25.64%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

20.81%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

20.81%

-6.58%