PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с PBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, from Global X and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XYLD returned 8.25%/yr vs 7.14%/yr for PBP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XYLD показывает доходность 4.96%, а PBP немного ниже – 4.90%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 8.25% против 7.14% соответственно.

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и PBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%

Correlation

The correlation between XYLD and PBP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.71

The correlation between XYLD and PBP shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XYLD и PBP

Секторы
XYLD
PBP

Технологии

35.6%
39.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XYLD
35.6%
PBP
39.5%

Финансовые услуги

XYLD
11.8%
PBP
11.4%

Коммуникационные услуги

XYLD
11.2%
PBP
10.9%

Потребительский циклический сектор

XYLD
10.2%
PBP
10.2%

Здравоохранение

XYLD
8.5%
PBP
8.6%

Промышленность

XYLD
8.3%
PBP
7.8%

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.9%
PBP
4.7%

Энергетика

XYLD
3.5%
PBP
3.3%

Коммунальные услуги

XYLD
2.3%
PBP
2.6%

Недвижимость

XYLD
1.9%
PBP
1.8%

Сырьевые материалы

XYLD
1.8%
PBP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQPBP с QYLD

Доходность на риск

XYLD vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.68

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.86

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.60

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.52

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

18.66

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.35

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XYLD и PBP

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-43.43%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-5.22%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-15.42%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-18.61%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-33.31%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.17%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.69%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и PBP

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 0.88%, в то время как у Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.93%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

5.53%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

6.87%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

11.86%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

13.66%

+0.55%

Сравнение комиссий XYLD и PBP

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и PBP

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что меньше доходности PBP в 11.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and PBP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBP has higher volatility (0.93%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs PBP's -43.43%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.25% vs 7.14% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.25% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

PBP has the higher dividend yield at 11.16%, compared with 10.52% for XYLD.

Both ETFs track Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.29% for PBP.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор