Сравнение XYLD с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
XYLD и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLD и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 7.92% против 6.74% соответственно.
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и PBP
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
XYLD vs. PBP — Ранг доходности на риск
XYLD
PBP
Сравнение XYLD c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 6.53 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.33 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между XYLD и PBP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и PBP
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и PBP
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLD | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -43.43% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -10.20% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -18.61% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -33.31% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.89% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -6.75% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.80% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и PBP
Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеют волатильность 4.03% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLD | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.10% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 5.98% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 14.26% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 11.95% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 13.68% | +0.55% |