Сравнение XYLD с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
XYLD и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLD и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLD и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 4.06% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и PAPI
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
XYLD vs. PAPI — Ранг доходности на риск
XYLD
PAPI
Сравнение XYLD c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 4.19 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.01 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между XYLD и PAPI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и PAPI
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и PAPI
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLD | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -14.27% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -11.59% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.89% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -2.57% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.73% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и PAPI
Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLD | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.14% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 7.50% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 14.11% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 11.95% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 11.95% | +2.28% |