PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с FYEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. XYLD is passively managed, while FYEE is actively managed. Over the past year, XYLD returned 17.83% vs 24.81% for FYEE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.28%.

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%

FYEE

1 день
0.23%
1 месяц
2.96%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.57%
1 год
24.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и FYEE

2026 (YTD)20252024
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%12.78%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.28%15.76%13.20%

Correlation

The correlation between XYLD and FYEE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.84

The correlation between XYLD and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с GPIQFYEE с VOOFYEE с GPIX

Доходность на риск

XYLD vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDFYEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.59

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.49

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.52

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.37

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.02

17.26

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.25

-0.65

Просадки

Сравнение просадок XYLD и FYEE

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и FYEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-18.79%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-7.39%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.25%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.44%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и FYEE

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 0.85%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.39%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

7.25%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

9.63%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

13.83%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

13.83%

+0.38%

Сравнение комиссий XYLD и FYEE

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и FYEE

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности FYEE в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.55%7.08%5.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and FYEE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYEE has higher volatility (1.39%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs FYEE's -18.79%.

On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs 17.83% for XYLD. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs 17.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 7.55% for FYEE.

They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.28% for FYEE.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и FYEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор