PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLD с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLD и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и CRSH


2026 (YTD)20252024
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-0.58%8.02%13.96%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
18.37%-13.40%-51.96%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.


XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий XYLD и CRSH

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.


Доходность на риск

XYLD vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLDCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.57

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

-0.59

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.93

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.55

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

-0.75

+7.13

XYLD vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLDCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.57

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.64

+1.22

Корреляция

Корреляция между XYLD и CRSH составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и CRSH

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности CRSH в 100.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
100.61%138.78%94.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и CRSH

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и CRSH.


Загрузка...

Показатели просадок


XYLDCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-63.68%

+30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-48.16%

+38.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-53.43%

+50.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-41.91%

+38.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

35.23%

-33.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и CRSH

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYLDCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

8.04%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

23.47%

-17.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

42.40%

-28.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

48.37%

-37.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

48.37%

-34.14%