Сравнение XYLD с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
XYLD и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLD и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLD и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 13.96% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и CRSH
XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
XYLD vs. CRSH — Ранг доходности на риск
XYLD
CRSH
Сравнение XYLD c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.57 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | -0.59 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.55 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -0.75 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.57 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.64 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между XYLD и CRSH составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и CRSH
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и CRSH
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -63.68% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -48.16% | +38.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -53.43% | +50.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -41.91% | +38.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 35.23% | -33.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и CRSH
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 8.04% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 23.47% | -17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 42.40% | -28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 48.37% | -37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 48.37% | -34.14% |