PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с BK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD с BK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLD и BK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и BK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation		4.67%54.45%51.90%18.52%-19.14%40.55%-12.91%9.56%-10.85%15.68%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у BK с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям BK по среднегодовой доходности: 7.92% против 15.52% соответственно.

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%

BK

1 день
1.97%
1 месяц
1.26%
С начала года
4.67%
6 месяцев
14.30%
1 год
47.45%
3 года*
42.49%
5 лет*
24.02%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

The Bank of New York Mellon Corporation

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO
Часто сравнивают с BK:
BK с JPMBK с SPYBK с BACBK с CBK с VOOBK с USBBK с VRTS

Доходность на риск

XYLD vs. BK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BK
Ранг доходности на риск BK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c BK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDBKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.01

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.50

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.65

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

11.25

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. BK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BK равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и BK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.01

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между XYLD и BK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и BK

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности BK в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation		1.70%1.72%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и BK

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки BK в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и BK.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLDBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-72.28%

+38.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-12.95%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-40.45%

+21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-50.49%

+17.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-5.20%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-18.77%

+15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.20%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и BK

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у The Bank of New York Mellon Corporation (BK) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLDBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.53%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

15.96%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

23.72%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

24.63%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

27.11%

-12.88%