PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BK с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BK и JPM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BK и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,505.61%
9,502.70%
BK
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BK:

1.34

JPM:

0.33

Коэф-т Сортино

BK:

1.85

JPM:

0.62

Коэф-т Омега

BK:

1.27

JPM:

1.09

Коэф-т Кальмара

BK:

1.74

JPM:

0.37

Коэф-т Мартина

BK:

9.60

JPM:

1.55

Индекс Язвы

BK:

3.18%

JPM:

5.91%

Дневная вол-ть

BK:

22.72%

JPM:

27.53%

Макс. просадка

BK:

-72.42%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

BK:

-17.58%

JPM:

-24.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BK:

$52.63B

JPM:

$587.97B

EPS

BK:

$5.80

JPM:

$19.76

Цена/прибыль

BK:

12.64

JPM:

10.64

PEG коэффициент

BK:

0.96

JPM:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

BK:

$13.92B

JPM:

$135.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

BK:

$13.85B

JPM:

$135.48B

EBITDA (12 мес.)

BK:

$3.96B

JPM:

$81.76B

Доходность по периодам

С начала года, BK показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -11.28%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.82% против 16.39% соответственно.


BK

С начала года

-4.06%

1 месяц

-15.31%

6 месяцев

3.04%

1 год

32.60%

5 лет

20.48%

10 лет

8.82%

JPM

С начала года

-11.28%

1 месяц

-15.88%

6 месяцев

0.69%

1 год

9.97%

5 лет

23.58%

10 лет

16.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BK и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BK c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BK: 1.34
JPM: 0.33
Коэффициент Сортино BK, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BK: 1.85
JPM: 0.62
Коэффициент Омега BK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BK: 1.27
JPM: 1.09
Коэффициент Кальмара BK, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BK: 1.74
JPM: 0.37
Коэффициент Мартина BK, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BK: 9.60
JPM: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BK и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
0.33
BK
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и JPM

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности JPM в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.50%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.40%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BK и JPM

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.58%
-24.42%
BK
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности BK и JPM

Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) составляет 11.85%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что BK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
12.86%
BK
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BK и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab