Сравнение BK с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или JPM.
Доходность
Сравнение доходности BK и JPM
Доходность по периодам
С начала года, BK показывает доходность 55.95%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 47.33%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 9.76% против 18.17% соответственно.
BK
55.95%
3.91%
37.09%
71.91%
13.57%
9.76%
JPM
47.33%
9.21%
25.75%
63.44%
16.72%
18.17%
Фундаментальные показатели
| BK | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.35B | $684.38B |
| EPS | $4.47 | $17.82 |
| Цена/прибыль | 17.65 | 13.51 |
| PEG коэффициент | 0.71 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $17.95B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $17.86B | $169.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.74B | $118.87B |
Основные характеристики
| BK | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.18 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 5.40 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 6.30 |
| Коэф-т Мартина | 42.42 | 19.13 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 17.45% | 23.04% |
| Макс. просадка | -72.42% | -74.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BK и JPM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BK c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BK и JPM
Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.26% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% | 1.66% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок BK и JPM
Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BK и JPM
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) составляет 5.41%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что BK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BK и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности