Сравнение BK с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности BK и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BK и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 4.67% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
BK:
$85.25B
JPM:
$825.20B
BK:
$7.82
JPM:
$20.42
BK:
15.47
JPM:
14.47
BK:
1.00
JPM:
1.60
BK:
2.19
JPM:
3.22
BK:
2.16
JPM:
2.41
BK:
$39.24B
JPM:
$256.52B
BK:
$19.86B
JPM:
$168.20B
BK:
$8.36B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, BK показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.52% против 20.50% соответственно.
BK
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 47.45%
- 3 года*
- 42.49%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- 15.52%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BK vs. JPM — Ранг доходности на риск
BK
JPM
Сравнение BK c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BK | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.94 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.34 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 1.48 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 4.00 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BK | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.94 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BK и JPM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BK и JPM
Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 1.70% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок BK и JPM
Максимальная просадка BK за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BK | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -76.16% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -15.47% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -38.77% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | -43.63% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -11.72% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -17.66% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 5.72% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BK и JPM
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) составляет 5.53%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что BK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BK | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.28% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 17.19% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 25.24% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 24.34% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 27.38% | -0.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BK и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BK и JPM
BK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.21B при выручке в 8.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
BK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.85B при выручке в 8.87B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 8.87B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.