PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BK с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BK с JPM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или JPM.

Корреляция

Корреляция между BK и JPM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BK и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24,310.30%
11,022.02%
BK
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BK:

1.70

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

BK:

2.33

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

BK:

1.34

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

BK:

2.36

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

BK:

9.25

JPM:

4.27

Индекс Язвы

BK:

4.49%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

BK:

24.48%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

BK:

-72.42%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

BK:

-11.01%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BK:

$56.32B

JPM:

$676.85B

EPS

BK:

$6.13

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

BK:

12.83

JPM:

11.95

Коэффициент PEG

BK:

1.03

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

BK:

2.99

JPM:

4.01

Коэффициент P/B

BK:

1.49

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

BK:

$13.92B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BK:

$13.85B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

BK:

$3.96B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, BK показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 9.06% против 17.61% соответственно.

BK

С начала года

3.59%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

5.84%

1 год

40.76%

5 лет

19.96%

10 лет

9.06%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.31%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BK и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BK c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BK, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BK: 1.70
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино BK, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BK: 2.33
JPM: 1.56
Коэффициент Омега BK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BK: 1.34
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара BK, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BK: 2.36
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина BK, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BK: 9.25
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BK и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
1.04
BK
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и JPM

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности JPM в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BK
The Bank of New York Mellon Corporation		2.39%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BK и JPM

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-12.47%
BK
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности BK и JPM

Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) составляет 14.82%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что BK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
15.62%
BK
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BK и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию