PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKVOO
Дох-ть с нач. г.10.22%10.42%
Дох-ть за 1 год34.40%34.26%
Дох-ть за 3 года9.62%11.43%
Дох-ть за 5 лет5.65%15.04%
Дох-ть за 10 лет7.56%13.04%
Коэф-т Шарпа1.692.94
Дневная вол-ть20.85%11.59%
Макс. просадка-72.42%-33.99%
Current Drawdown-4.19%-0.12%

Корреляция

0.65
-1.001.00

Корреляция между BK и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BK и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BK показывает доходность 10.22%, а VOO немного выше – 10.42%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.56% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
204.84%
515.91%
BK
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


The Bank of New York Mellon Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
1.69
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа BK и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BK и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.69
2.94
BK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и VOO

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.86%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%1.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BK и VOO

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BK и VOO


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.19%
-0.12%
BK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BK и VOO

The Bank of New York Mellon Corporation (BK) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.07%
2.90%
BK
VOO