PortfoliosLab logo
Сравнение BK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BK и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
335.18%
557.08%
BK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BK:

1.70

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BK:

2.33

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BK:

1.34

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BK:

2.36

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BK:

9.25

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BK:

4.49%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BK:

24.48%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BK:

-72.42%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BK:

-11.01%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BK показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.06% против 12.12% соответственно.


BK

С начала года

3.59%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

5.84%

1 год

40.76%

5 лет

19.96%

10 лет

9.06%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BK, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BK: 1.70
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BK, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BK: 2.33
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BK: 1.34
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BK, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BK: 2.36
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BK, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BK: 9.25
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
0.54
BK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и VOO

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.39%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BK и VOO

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-9.90%
BK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BK и VOO

The Bank of New York Mellon Corporation (BK) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что BK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
13.96%
BK
VOO