Сравнение BK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или VOO.
Основные характеристики
BK | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.22% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | 34.40% | 34.26% |
Дох-ть за 3 года | 9.62% | 11.43% |
Дох-ть за 5 лет | 5.65% | 15.04% |
Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 13.04% |
Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.94 |
Дневная вол-ть | 20.85% | 11.59% |
Макс. просадка | -72.42% | -33.99% |
Current Drawdown | -4.19% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между BK и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BK и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BK показывает доходность 10.22%, а VOO немного выше – 10.42%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.56% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
The Bank of New York Mellon Corporation | 1.69 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.94 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BK и VOO
Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Bank of New York Mellon Corporation | 2.86% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% | 1.66% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BK и VOO
Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BK и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности BK и VOO
The Bank of New York Mellon Corporation (BK) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.