PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BK и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
363.05%
573.70%
BK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BK:

2.53

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

BK:

3.50

VOO:

0.99

Коэф-т Омега

BK:

1.45

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BK:

4.96

VOO:

0.95

Коэф-т Мартина

BK:

17.55

VOO:

3.15

Индекс Язвы

BK:

2.95%

VOO:

3.03%

Дневная вол-ть

BK:

20.45%

VOO:

13.88%

Макс. просадка

BK:

-72.42%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BK:

-5.32%

VOO:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, BK показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.35% против 12.62% соответственно.


BK

С начала года

10.22%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

20.09%

1 год

51.58%

5 лет

23.92%

10 лет

10.35%

VOO

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-0.09%

1 год

10.26%

5 лет

19.78%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BK, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BK: 2.53
VOO: 0.69
Коэффициент Сортино BK, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BK: 3.50
VOO: 0.99
Коэффициент Омега BK, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BK: 1.45
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BK, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BK: 4.96
VOO: 0.95
Коэффициент Мартина BK, с текущим значением в 17.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BK: 17.55
VOO: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.53
0.69
BK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и VOO

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.17%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BK и VOO

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.32%
-7.62%
BK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BK и VOO

The Bank of New York Mellon Corporation (BK) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что BK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.09%
5.70%
BK
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab