PortfoliosLab logo
Сравнение BK с C
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BK и C составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BK и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,571.47%
929.29%
BK
C

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BK:

1.70

C:

0.38

Коэф-т Сортино

BK:

2.33

C:

0.73

Коэф-т Омега

BK:

1.34

C:

1.10

Коэф-т Кальмара

BK:

2.36

C:

0.15

Коэф-т Мартина

BK:

9.25

C:

1.33

Индекс Язвы

BK:

4.49%

C:

9.71%

Дневная вол-ть

BK:

24.48%

C:

33.83%

Макс. просадка

BK:

-72.42%

C:

-98.00%

Текущая просадка

BK:

-11.01%

C:

-82.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BK:

$56.32B

C:

$127.81B

EPS

BK:

$6.13

C:

$6.33

Коэффициент P/E

BK:

12.83

C:

10.81

Коэффициент PEG

BK:

1.03

C:

1.01

Коэффициент P/S

BK:

2.99

C:

1.78

Коэффициент P/B

BK:

1.49

C:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

BK:

$13.92B

C:

$57.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

BK:

$13.85B

C:

$57.03B

EBITDA (12 мес.)

BK:

$3.96B

C:

$19.96B

Доходность по периодам

С начала года, BK показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у C с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции BK превзошли акции C по среднегодовой доходности: 9.06% против 5.30% соответственно.


BK

С начала года

3.59%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

5.84%

1 год

40.76%

5 лет

19.96%

10 лет

9.06%

C

С начала года

-2.11%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

12.56%

1 год

12.98%

5 лет

12.25%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BK и C

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

C
Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BK c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BK, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BK: 1.70
C: 0.38
Коэффициент Сортино BK, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BK: 2.33
C: 0.73
Коэффициент Омега BK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BK: 1.34
C: 1.10
Коэффициент Кальмара BK, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BK: 2.36
C: 0.15
Коэффициент Мартина BK, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BK: 9.25
C: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа C равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BK и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
0.38
BK
C

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и C

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности C в 3.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.39%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%
C
Citigroup Inc.
3.23%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%

Просадки

Сравнение просадок BK и C

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и C. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-82.29%
BK
C

Волатильность

Сравнение волатильности BK и C

Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) составляет 14.82%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что BK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
20.19%
BK
C

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BK и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию