PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BK с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BK с BAC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или BAC.

Корреляция

Корреляция между BK и BAC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BK и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24,310.30%
2,739.06%
BK
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BK:

1.70

BAC:

0.21

Коэф-т Сортино

BK:

2.33

BAC:

0.48

Коэф-т Омега

BK:

1.34

BAC:

1.07

Коэф-т Кальмара

BK:

2.36

BAC:

0.22

Коэф-т Мартина

BK:

9.25

BAC:

0.69

Индекс Язвы

BK:

4.49%

BAC:

8.69%

Дневная вол-ть

BK:

24.48%

BAC:

28.65%

Макс. просадка

BK:

-72.42%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

BK:

-11.01%

BAC:

-16.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BK:

$56.32B

BAC:

$300.06B

EPS

BK:

$6.13

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

BK:

12.83

BAC:

11.85

Коэффициент PEG

BK:

1.03

BAC:

1.50

Коэффициент P/S

BK:

2.99

BAC:

3.08

Коэффициент P/B

BK:

1.49

BAC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

BK:

$13.92B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BK:

$13.85B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

BK:

$3.96B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, BK показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 9.06% против 11.90% соответственно.

BK

С начала года

3.59%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

5.84%

1 год

40.76%

5 лет

19.96%

10 лет

9.06%

BAC

С начала года

-9.12%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-4.12%

1 год

7.51%

5 лет

13.92%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BK и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BK c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BK, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BK: 1.70
BAC: 0.21
Коэффициент Сортино BK, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BK: 2.33
BAC: 0.48
Коэффициент Омега BK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BK: 1.34
BAC: 1.07
Коэффициент Кальмара BK, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BK: 2.36
BAC: 0.22
Коэффициент Мартина BK, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BK: 9.25
BAC: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BK и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
0.21
BK
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и BAC

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности BAC в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BK
The Bank of New York Mellon Corporation		2.39%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%
BAC
Bank of America Corporation		2.57%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок BK и BAC

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-16.34%
BK
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности BK и BAC

Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) составляет 14.82%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что BK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
18.10%
BK
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BK и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию