PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BK с VRTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BK с VRTS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или VRTS.

Корреляция

Корреляция между BK и VRTS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BK и VRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BK:

2.10

VRTS:

-0.80

Коэф-т Сортино

BK:

2.85

VRTS:

-0.85

Коэф-т Омега

BK:

1.42

VRTS:

0.90

Коэф-т Кальмара

BK:

3.05

VRTS:

-0.45

Коэф-т Мартина

BK:

11.36

VRTS:

-1.22

Индекс Язвы

BK:

4.71%

VRTS:

19.00%

Дневная вол-ть

BK:

24.57%

VRTS:

33.27%

Макс. просадка

BK:

-72.42%

VRTS:

-74.36%

Текущая просадка

BK:

-2.80%

VRTS:

-43.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BK:

$58.77B

VRTS:

$1.10B

EPS

BK:

$6.13

VRTS:

$16.85

Коэффициент P/E

BK:

13.40

VRTS:

9.45

Коэффициент PEG

BK:

1.06

VRTS:

0.62

Коэффициент P/S

BK:

3.08

VRTS:

1.22

Коэффициент P/B

BK:

1.52

VRTS:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

BK:

$18.60B

VRTS:

$900.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

BK:

$18.53B

VRTS:

$658.04M

EBITDA (12 мес.)

BK:

$7.22B

VRTS:

$386.24M

Доходность по периодам

С начала года, BK показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -23.17%. За последние 10 лет акции BK превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 9.90% против 6.32% соответственно.

BK

С начала года

13.15%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

12.81%

1 год

51.04%

5 лет

23.17%

10 лет

9.90%

VRTS

С начала года

-23.17%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-28.39%

1 год

-26.41%

5 лет

15.10%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BK и VRTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BK c VRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа VRTS равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BK и VRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и VRTS

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VRTS в 5.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BK
The Bank of New York Mellon Corporation		2.19%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		5.24%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%

Просадки

Сравнение просадок BK и VRTS

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, примерно равная максимальной просадке VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и VRTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BK и VRTS

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BK и VRTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.69B
217.93M
(BK) Общая выручка
(VRTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BK и VRTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bank of New York Mellon Corporation и Virtus Investment Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
99.8%
100.0%
(BK) Валовая рентабельность
(VRTS) Валовая рентабельность
BK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

VRTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.93M при выручке в 217.93M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

VRTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.60M при выручке в 217.93M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

BK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

VRTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.65M при выручке в 217.93M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.