PortfoliosLab logo
Сравнение BK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BK и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,620.98%
2,152.01%
BK
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BK:

1.70

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

BK:

2.33

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

BK:

1.34

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BK:

2.36

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

BK:

9.25

SPY:

2.26

Индекс Язвы

BK:

4.49%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

BK:

24.48%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

BK:

-72.42%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BK:

-11.01%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, BK показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.06% против 12.04% соответственно.


BK

С начала года

3.59%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

5.84%

1 год

40.76%

5 лет

19.96%

10 лет

9.06%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BK, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BK: 1.70
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино BK, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BK: 2.33
SPY: 0.86
Коэффициент Омега BK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BK: 1.34
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара BK, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BK: 2.36
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина BK, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BK: 9.25
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
0.51
BK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и SPY

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.39%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BK и SPY

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-9.89%
BK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BK и SPY

The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.82% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
15.12%
BK
SPY