PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKSPY
Дох-ть с нач. г.11.56%10.39%
Дох-ть за 1 год32.55%32.22%
Дох-ть за 3 года10.03%11.39%
Дох-ть за 5 лет5.90%14.97%
Дох-ть за 10 лет7.63%12.86%
Коэф-т Шарпа1.732.96
Дневная вол-ть20.87%11.54%
Макс. просадка-72.42%-55.19%
Current Drawdown-3.03%-0.02%

Корреляция

0.64
-1.001.00

Корреляция между BK и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BK и SPY

С начала года, BK показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.63% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,748.28%
2,011.90%
BK
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


The Bank of New York Mellon Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
1.73
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.96

Сравнение коэффициента Шарпа BK и SPY

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BK и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.73
2.96
BK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и SPY

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SPY в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.83%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%1.66%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BK и SPY

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BK и SPY


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.03%
-0.02%
BK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BK и SPY

The Bank of New York Mellon Corporation (BK) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что BK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.22%
2.74%
BK
SPY