Сравнение BK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или SPY.
Основные характеристики
| BK | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.92% | 10.25% |
| Дох-ть за 1 год | -7.60% | 5.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.78% | 10.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 11.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 28.85% | 21.18% |
| Макс. просадка | -72.42% | -55.19% |
Корреляция
Корреляция между BK и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BK и SPY
С начала года, BK показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.50% против 11.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BK и SPY
Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SPY в 1.86%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 5.30% | 3.17% | 2.35% | 3.15% | 2.61% | 2.52% | 1.86% | 1.80% | 1.99% | 1.99% | 2.07% | 2.58% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.86% | 1.66% | 1.23% | 1.57% | 1.84% | 2.19% | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 2.17% | 2.15% | 2.63% |
Сравнение BK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BK The Bank of New York Mellon Corporation | -0.20 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.35 |
Сравнение просадок BK и SPY
Максимальная просадка BK за указанный период составила -35.02%, что меньше максимальной просадки SPY равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BK и SPY
Сравнение волатильности BK и SPY
The Bank of New York Mellon Corporation (BK) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.