Сравнение BK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или SPY.
Основные характеристики
BK | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.56% | 10.39% |
Дох-ть за 1 год | 32.55% | 32.22% |
Дох-ть за 3 года | 10.03% | 11.39% |
Дох-ть за 5 лет | 5.90% | 14.97% |
Дох-ть за 10 лет | 7.63% | 12.86% |
Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.96 |
Дневная вол-ть | 20.87% | 11.54% |
Макс. просадка | -72.42% | -55.19% |
Current Drawdown | -3.03% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между BK и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BK и SPY
С начала года, BK показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.63% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
The Bank of New York Mellon Corporation | 1.73 | ||||
SPDR S&P 500 ETF | 2.96 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BK и SPY
Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SPY в 1.29%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Bank of New York Mellon Corporation | 2.83% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% | 1.66% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BK и SPY
Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BK и SPY
Волатильность
Сравнение волатильности BK и SPY
The Bank of New York Mellon Corporation (BK) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что BK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.