PortfoliosLab logo

Сравнение BK с SPY

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или SPY.

Основные характеристики


BKSPY
Дох-ть с нач. г.-8.92%10.25%
Дох-ть за 1 год-7.60%5.39%
Дох-ть за 5 лет-3.78%10.95%
Дох-ть за 10 лет5.50%11.77%
Коэф-т Шарпа-0.200.35
Дневная вол-ть28.85%21.18%
Макс. просадка-72.42%-55.19%

Корреляция

0.64
-1.001.00

Корреляция между BK и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BK и SPY

С начала года, BK показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.50% против 11.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-7.46%
6.98%
BK
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


The Bank of New York Mellon Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов BK и SPY

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SPY в 1.86%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
5.30%3.17%2.35%3.15%2.61%2.52%1.86%1.80%1.99%1.99%2.07%2.58%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.86%1.66%1.23%1.57%1.84%2.19%1.97%2.26%2.35%2.17%2.15%2.63%

Сравнение BK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
-0.20
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.35

Сравнение коэффициента Шарпа BK и SPY

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.35. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BK и SPY.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.20
0.35
BK
SPY

Сравнение просадок BK и SPY

Максимальная просадка BK за указанный период составила -35.02%, что меньше максимальной просадки SPY равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BK и SPY


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-33.20%
-10.31%
BK
SPY

Сравнение волатильности BK и SPY

The Bank of New York Mellon Corporation (BK) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
6.76%
3.82%
BK
SPY