PortfoliosLab logo

Сравнение BK с USB

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и U.S. Bancorp (USB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или USB.

Основные характеристики


BKUSB
Дох-ть с нач. г.-8.92%-28.73%
Дох-ть за 1 год-7.60%-38.41%
Дох-ть за 5 лет-3.78%-6.20%
Дох-ть за 10 лет5.50%1.51%
Коэф-т Шарпа-0.20-1.02
Дневная вол-ть28.85%36.68%
Макс. просадка-72.42%-76.08%

Фундаментальные показатели


BKUSB
Рыночная капитализация$31.87B$46.77B
Прибыль на акцию$3.16$3.74
Цена/прибыль12.788.16
PEG коэффициент1.040.84
Выручка (12 мес.)$16.75B$23.40B
Валовая прибыль (12 мес.)$16.34B$22.14B

Корреляция

0.51
-1.001.00

Корреляция между BK и USB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BK и USB

С начала года, BK показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью -28.73%. За последние 10 лет акции BK превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 5.50% против 1.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-7.46%
-28.14%
BK
USB

Сравнение акций, фондов или ETF


The Bank of New York Mellon Corporation

U.S. Bancorp

Сравнение дивидендов BK и USB

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности USB в 7.69%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
5.30%3.17%2.35%3.15%2.61%2.52%1.86%1.80%1.99%1.99%2.07%2.58%
USB
U.S. Bancorp
7.69%4.37%3.31%3.93%3.03%3.44%2.61%2.56%2.99%2.77%2.89%3.30%

Сравнение BK c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
-0.20
USB
U.S. Bancorp
-1.02

Сравнение коэффициента Шарпа BK и USB

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа USB равного -1.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BK и USB.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.20
-1.02
BK
USB

Сравнение просадок BK и USB

Максимальная просадка BK за указанный период составила -35.02%, что больше максимальной просадки USB равной -52.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BK и USB


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-33.20%
-48.81%
BK
USB

Сравнение волатильности BK и USB

Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) составляет 6.76%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что BK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
6.76%
14.55%
BK
USB