PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение BK с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BK с USB

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и U.S. Bancorp (USB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или USB.

Корреляция

Корреляция между BK и USB составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BK и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.40%
-12.56%
KGC
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BK:

1.50

USB:

-0.37

Коэф-т Сортино

BK:

2.02

USB:

-0.32

Коэф-т Омега

BK:

1.29

USB:

0.96

Коэф-т Кальмара

BK:

1.93

USB:

-0.32

Коэф-т Мартина

BK:

10.14

USB:

-1.10

Индекс Язвы

BK:

3.35%

USB:

9.32%

Дневная вол-ть

BK:

22.72%

USB:

28.09%

Макс. просадка

BK:

-72.42%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

BK:

-16.71%

USB:

-32.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BK:

$52.63B

USB:

$57.38B

EPS

BK:

$5.80

USB:

$3.79

Цена/прибыль

BK:

12.64

USB:

9.72

PEG коэффициент

BK:

0.96

USB:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

BK:

$13.92B

USB:

$23.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

BK:

$13.85B

USB:

$23.50B

EBITDA (12 мес.)

BK:

$3.96B

USB:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, BK показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -22.14%. За последние 10 лет акции BK превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 8.86% против 1.78% соответственно.

BK

С начала года

-3.04%

1 месяц

-13.69%

6 месяцев

3.48%

1 год

34.08%

5 лет

19.45%

10 лет

8.86%

USB

С начала года

-22.14%

1 месяц

-16.72%

6 месяцев

-15.38%

1 год

-10.47%

5 лет

5.09%

10 лет

1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BK и USB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BK c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KGC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
KGC: 2.22
INTC: -0.86
Коэффициент Сортино KGC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KGC: 2.61
INTC: -1.18
Коэффициент Омега KGC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KGC: 1.35
INTC: 0.85
Коэффициент Кальмара KGC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
KGC: 1.20
INTC: -0.72
Коэффициент Мартина KGC, с текущим значением в 15.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.00
KGC: 15.21
INTC: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа USB равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BK и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.22
-0.86
KGC
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и USB

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности USB в 5.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок BK и USB

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, примерно равная максимальной просадке USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.18%
-68.48%
KGC
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности BK и USB

Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) составляет NaN%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что BK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
23.11%
KGC
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BK и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с BK или USB

Venturewise Capital
7%
YTD
CWCO
ITRN
LRN
CEIX
MITT
KGC
USD=X
GGLL
AOR
1 / 56

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
126

AI

Do you guys use AI for the portfolio ?

Farshad

24 апреля 24 г. Posted in general
1K

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
247