Сравнение BK с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и U.S. Bancorp (USB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или USB.
Основные характеристики
| BK | USB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.92% | -28.73% |
| Дох-ть за 1 год | -7.60% | -38.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.78% | -6.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 1.51% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | -1.02 |
| Дневная вол-ть | 28.85% | 36.68% |
| Макс. просадка | -72.42% | -76.08% |
Фундаментальные показатели
| BK | USB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.87B | $46.77B |
| Прибыль на акцию | $3.16 | $3.74 |
| Цена/прибыль | 12.78 | 8.16 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 0.84 |
| Выручка (12 мес.) | $16.75B | $23.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.34B | $22.14B |
Корреляция
Корреляция между BK и USB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BK и USB
С начала года, BK показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью -28.73%. За последние 10 лет акции BK превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 5.50% против 1.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BK и USB
Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности USB в 7.69%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 5.30% | 3.17% | 2.35% | 3.15% | 2.61% | 2.52% | 1.86% | 1.80% | 1.99% | 1.99% | 2.07% | 2.58% |
USB U.S. Bancorp | 7.69% | 4.37% | 3.31% | 3.93% | 3.03% | 3.44% | 2.61% | 2.56% | 2.99% | 2.77% | 2.89% | 3.30% |
Сравнение BK c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BK The Bank of New York Mellon Corporation | -0.20 | ||||
USB U.S. Bancorp | -1.02 |
Сравнение просадок BK и USB
Максимальная просадка BK за указанный период составила -35.02%, что больше максимальной просадки USB равной -52.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BK и USB
Сравнение волатильности BK и USB
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) составляет 6.76%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что BK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.