PortfoliosLab logo
Сравнение BK с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BK и USB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BK и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BK:

2.10

USB:

0.20

Коэф-т Сортино

BK:

2.85

USB:

0.47

Коэф-т Омега

BK:

1.42

USB:

1.06

Коэф-т Кальмара

BK:

3.05

USB:

0.18

Коэф-т Мартина

BK:

11.36

USB:

0.51

Индекс Язвы

BK:

4.71%

USB:

11.42%

Дневная вол-ть

BK:

24.57%

USB:

29.37%

Макс. просадка

BK:

-72.42%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

BK:

-2.80%

USB:

-22.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BK:

$61.46B

USB:

$65.66B

EPS

BK:

$6.13

USB:

$4.04

Коэффициент P/E

BK:

14.01

USB:

10.40

Коэффициент PEG

BK:

1.12

USB:

1.57

Коэффициент P/S

BK:

3.27

USB:

2.59

Коэффициент P/B

BK:

1.62

USB:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

BK:

$18.60B

USB:

$30.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

BK:

$18.53B

USB:

$24.06B

EBITDA (12 мес.)

BK:

$7.22B

USB:

$8.82B

Доходность по периодам

С начала года, BK показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции BK превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 9.89% против 3.05% соответственно.


BK

С начала года

13.15%

1 месяц

12.86%

6 месяцев

12.81%

1 год

50.81%

5 лет

23.82%

10 лет

9.89%

USB

С начала года

-11.10%

1 месяц

12.81%

6 месяцев

-14.42%

1 год

5.11%

5 лет

9.38%

10 лет

3.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BK и USB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BK c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа USB равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BK и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и USB

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности USB в 4.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.19%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%
USB
U.S. Bancorp
4.74%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%

Просадки

Сравнение просадок BK и USB

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, примерно равная максимальной просадке USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BK и USB

Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) составляет 7.21%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что BK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BK и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
4.69B
10.35B
(BK) Общая выручка
(USB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию