PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD с ^VIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и CBOE Volatility Index (^VIX).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLD и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции ^VIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 6.48% соответственно.

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL

Доходность на риск

XYLD vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLD^VIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.09

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.58

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

-0.75

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLD^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.09

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.06

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.05

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.01

+0.57

Корреляция

Корреляция между XYLD и ^VIX составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок XYLD и ^VIX

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и ^VIX.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLD^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-88.70%

+55.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-74.26%

+64.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-74.26%

+55.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-85.66%

+52.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-70.32%

+67.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-64.04%

+60.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

46.08%

-44.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и ^VIX

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLD^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

48.46%

-44.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

93.57%

-87.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

139.41%

-125.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

125.25%

-113.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

135.98%

-121.75%