PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD с ^VIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, XYLD returned 8.23%/yr vs 1.21%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции ^VIX по среднегодовой доходности: 8.23% против 1.21% соответственно.

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%

^VIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-11.39%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-12.55%
3 года*
1.49%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
^VIX
CBOE Volatility Index		3.01%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Correlation

The correlation between XYLD and ^VIX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

-0.68

The correlation between XYLD and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL

Доходность на риск

XYLD vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLD^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-0.11

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
0.68

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.08

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

-0.24

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.02

-0.39

+18.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLD^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

-0.11

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.01

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.00

+0.61

Просадки

Сравнение просадок XYLD и ^VIX

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и ^VIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLD^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-88.70%

+55.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-50.66%

+45.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-74.26%

+58.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-74.26%

+55.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-85.66%

+52.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-81.38%

+81.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-64.11%

+60.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

32.03%

-31.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и ^VIX

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 0.85%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLD^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

15.64%

-14.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

78.64%

-73.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

112.69%

-106.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

123.87%

-112.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

135.80%

-121.59%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and ^VIX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (15.64%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs ^VIX's -88.70%.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор