PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYL с GWRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XYL с GWRS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

Доходность

Сравнение доходности XYL и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYL и GWRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYL
Xylem Inc.		-10.65%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-6.38%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYL:

$29.59B

GWRS:

$212.28M

EPS

XYL:

$3.92

GWRS:

$0.11

Коэффициент P/E

XYL:

30.92

GWRS:

72.55

Коэффициент PEG

XYL:

1.95

GWRS:

47.88

Коэффициент P/S

XYL:

3.27

GWRS:

3.85

Коэффициент P/B

XYL:

2.58

GWRS:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

XYL:

$9.04B

GWRS:

$55.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

XYL:

$3.48B

GWRS:

$51.72M

EBITDA (12 мес.)

XYL:

$1.22B

GWRS:

$30.76M

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у GWRS с доходностью -6.38%.

XYL

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-18.12%
1 год
3.10%
3 года*
6.37%
5 лет*
4.21%
10 лет*
12.88%

GWRS

1 день
2.48%
1 месяц
-12.60%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-20.19%
1 год
-20.73%
3 года*
-11.76%
5 лет*
-11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xylem Inc.

Global Water Resources, Inc.

Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с VOO
Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с AWRGWRS с CWTGWRS с WTRGGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с AWKGWRS с PRMW

Доходность на риск

XYL vs. GWRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYL c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGWRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

-0.65

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

-0.70

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.90

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.64

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-1.47

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYL vs. GWRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGWRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.65

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.37

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.15

+0.36

Корреляция

Корреляция между XYL и GWRS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и GWRS

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности GWRS в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYL
Xylem Inc.		1.34%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.88%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYL и GWRS

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки GWRS в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и GWRS.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLGWRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-60.89%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-33.97%

+10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.69%

-60.89%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.23%

-57.03%

+36.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-21.13%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

14.86%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и GWRS

Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.77%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 18.37%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLGWRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

18.37%

-11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

26.62%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

32.03%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

31.97%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

33.74%

-6.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYL и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.40B
13.54M
(XYL) Общая выручка
(GWRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию