PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности XYL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYL
Xylem Inc.		-9.76%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции XYL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.86% против 14.14% соответственно.

XYL

1 день
2.49%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-16.66%
1 год
3.42%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.42%
10 лет*
12.86%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xylem Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XYL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.01

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.53

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.55

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

7.31

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.01

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.83

-0.32

Корреляция

Корреляция между XYL и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и VOO

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYL
Xylem Inc.		1.33%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок XYL и VOO

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-33.99%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-11.98%

-11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.69%

-24.52%

-22.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-33.99%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-5.55%

-13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-3.72%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

2.55%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и VOO

Xylem Inc. (XYL) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.34%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

9.47%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

18.11%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

16.82%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

17.99%

+9.13%