Сравнение XYL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYL или VOO.
Основные характеристики
| XYL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.62% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 26.68% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 6.98% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.82% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.00% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 19.41% | 11.69% |
| Макс. просадка | -46.69% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.34% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между XYL и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XYL и VOO
С начала года, XYL показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.00% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и VOO
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | 1.03% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% | 1.34% | 1.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XYL и VOO
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и VOO
Xylem Inc. (XYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.90% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.