Сравнение XYL с ECL
XYL (Xylem Inc.) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, XYL returned 11.30%/yr vs 9.99%/yr for ECL. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности XYL и ECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 11.30% против 9.99% соответственно.
XYL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- -11.88%
- С начала года
- -9.57%
- 1 год
- -13.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 11.30%
- Всё время*
- 13.27%
ECL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 14.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | $395.97M | $337.71M | $427.72M |
XYL Xylem Inc. | $265.57M | $243.89M | $227.19M |
Сравнение доходности по годам XYL и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | -9.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
ECL Ecolab Inc. | 9.33% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
Correlation
The correlation between XYL and ECL is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between XYL and ECL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
XYL:
$28.54B
ECL:
$80.34B
XYL:
$4.17
ECL:
$7.45
XYL:
29.29
ECL:
38.31
XYL:
1.85
ECL:
2.03
XYL:
4.36
ECL:
4.81
XYL:
2.78
ECL:
8.03
XYL:
$6.79B
ECL:
$16.84B
XYL:
$2.62B
ECL:
$3.71B
XYL:
$1.35B
ECL:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYL vs. ECL — Ранг доходности на риск
XYL
ECL
Сравнение XYL c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYL | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.41 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.87 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYL и ECL
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, примерно равная максимальной просадке ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и ECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYL | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -47.19% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -20.09% | -9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.04% | -20.09% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.69% | -43.70% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | -43.70% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -6.92% | -12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -7.99% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.93% | 9.58% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и ECL
Xylem Inc. (XYL) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что XYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYL | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 7.52% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 17.33% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 21.80% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 24.09% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 25.11% | +2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и ECL
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности ECL в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 0.99% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
XYL Xylem Inc. | 1.36% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XYL and ECL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYL has higher volatility (9.74%) compared to ECL (7.52%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs ECL's -47.19%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYL и ECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор