Сравнение XYL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности XYL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.13% против 13.14% соответственно.
XYL
11.85%
-3.68%
-11.58%
25.13%
11.81%
14.13%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| XYL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 3.86 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 6.51% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.64% | 12.14% |
| Макс. просадка | -46.69% | -55.19% |
| Текущая просадка | -12.61% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XYL и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и SPY
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | 0.85% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.55% | 1.34% | 1.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XYL и SPY
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и SPY
Xylem Inc. (XYL) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что XYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.