PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XYL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYL с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYL или SPY.

Корреляция

Корреляция между XYL и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XYL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYL:

-0.36

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

XYL:

-0.31

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

XYL:

0.96

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

XYL:

-0.31

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

XYL:

-0.68

SPY:

3.08

Индекс Язвы

XYL:

13.08%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

XYL:

25.76%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

XYL:

-46.69%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XYL:

-11.29%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.75% против 12.78% соответственно.

XYL

С начала года

10.69%

1 месяц

15.95%

6 месяцев

5.75%

1 год

-9.67%

5 лет

17.04%

10 лет

14.75%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XYL
Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и SPY

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XYL
Xylem Inc.		1.16%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%1.34%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XYL и SPY

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и SPY

Xylem Inc. (XYL) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что XYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...