PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYL с IEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYL с IEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XYL (Xylem Inc.) and IEX (IDEX Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, XYL returned 10.55%/yr vs 11.21%/yr for IEX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XYL и IEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и IDEX Corporation (IEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность -18.86%, что значительно ниже, чем у IEX с доходностью 21.89%. За последние 10 лет акции XYL уступали акциям IEX по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.21% соответственно.

XYL

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-18.86%
6 месяцев
-21.57%
1 год
-12.61%
3 года*
2.69%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
10.55%

IEX

1 день
1.51%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.89%
6 месяцев
21.71%
1 год
20.12%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.36%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYL и IEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYL
Xylem Inc.		-18.86%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%
IEX
IDEX Corporation		21.89%-13.69%-2.35%-3.80%-2.22%19.82%17.22%37.94%-3.16%48.53%

Correlation

The correlation between XYL and IEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г.

0.66

The correlation between XYL and IEX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYL:

$26.69B

IEX:

$16.02B

EPS

XYL:

$4.02

IEX:

$6.77

Коэффициент P/E

XYL:

27.26

IEX:

31.82

Коэффициент PEG

XYL:

1.72

IEX:

9.39

Коэффициент P/S

XYL:

3.84

IEX:

4.58

Коэффициент P/B

XYL:

2.43

IEX:

3.96

Общая выручка (12 мес.)

XYL:

$6.97B

IEX:

$3.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYL:

$2.71B

IEX:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

XYL:

$1.41B

IEX:

$885.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xylem Inc.

IDEX Corporation

Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRSXYL с VOO
Часто сравнивают с IEX:
IEX с GGGIEX с ETNIEX с CMIIEX с HONIEX с NDSNIEX с HUBBIEX с PNR

Доходность на риск

XYL vs. IEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IEX
Ранг доходности на риск IEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYL c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.79

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.24

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.16

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.33

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

2.59

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYL vs. IEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа IEX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.79

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.14

+0.33

Просадки

Сравнение просадок XYL и IEX

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки IEX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и IEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-81.60%

+34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-15.17%

-14.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-34.60%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.69%

-34.60%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-35.52%

-11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.55%

-9.57%

-17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-11.44%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

7.78%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и IEX

Xylem Inc. (XYL) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что XYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.83%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

16.95%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

25.76%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

24.02%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

24.25%

+3.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и IEX

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IEX в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEX
IDEX Corporation		1.33%1.58%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYL и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
886.90M
(XYL) Общая выручка
(IEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XYL and IEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYL has higher volatility (6.33%) compared to IEX (5.83%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs IEX's -81.60%.

IEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYL и IEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор