PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYL с IEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности XYL и IEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и IDEX Corporation (IEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у IEX с доходностью 34.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XYL имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции IEX немного впереди с 11.43%.


XYL

1 день
0.07%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
-11.88%
С начала года
-9.57%
1 год
-13.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
0.16%
10 лет*
11.30%
Всё время*
13.27%

IEX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.58%
6 месяцев
12.42%
С начала года
34.58%
1 год
48.61%
3 года*
3.79%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.43%
Всё время*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$200.31M$171.11M$157.51M
$265.57M$243.89M$227.19M

Сравнение доходности по годам XYL и IEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYL
Xylem Inc.
-9.57%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%
IEX
IDEX Corporation
34.58%-13.69%-2.35%-3.80%-2.22%19.82%17.22%37.94%-3.16%48.53%

Correlation

The correlation between XYL and IEX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.

0.66

The correlation between XYL and IEX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYL:

$28.54B

IEX:

$17.47B

EPS

XYL:

$4.17

IEX:

$6.96

Коэффициент P/E

XYL:

29.29

IEX:

34.05

Коэффициент PEG

XYL:

1.85

IEX:

10.05

Коэффициент P/S

XYL:

4.36

IEX:

4.93

Коэффициент P/B

XYL:

2.78

IEX:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

XYL:

$6.79B

IEX:

$3.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYL:

$2.62B

IEX:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

XYL:

$1.35B

IEX:

$904.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xylem Inc.

IDEX Corporation

Доходность на риск

XYL vs. IEX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IEX
Ранг доходности на риск IEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XYL c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XYLIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.37

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

11.17

-12.03

XYL vs. IEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа IEX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYL и IEX

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки IEX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и IEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XYLIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-81.60%

+34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-14.49%

-15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-34.60%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.69%

-34.60%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-35.52%

-11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-0.38%

-18.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-11.41%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.93%

4.37%

+11.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и IEX

Xylem Inc. (XYL) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что XYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XYLIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

5.63%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.27%

17.09%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

23.18%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

24.08%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

24.22%

+3.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и IEX

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IEX в 1.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEX
IDEX Corporation
1.22%1.58%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%
XYL
Xylem Inc.
1.36%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYL и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


XYL and IEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYL has higher volatility (9.74%) compared to IEX (5.63%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs IEX's -81.60%.

IEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYL и IEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор