Сравнение XXXX с USOY
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. XXXX is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, XXXX returned 86.73% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XXXX charges 2.95%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 29.32%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
XXXX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 18.44%
- С начала года
- 29.32%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 86.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 29.32% | 17.36% | 27.71% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between XXXX and USOY is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between XXXX and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. USOY — Ранг доходности на риск
XXXX
USOY
Сравнение XXXX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.03 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 7.74 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и USOY
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -17.46% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -14.29% | -22.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -5.11% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -6.47% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 7.42% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и USOY
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеют волатильность 11.32% и 11.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 11.62% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.41% | 27.18% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 30.44% | +16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.75% | 26.13% | +34.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.75% | 26.13% | +34.62% |
Сравнение комиссий XXXX и USOY
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и USOY
XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXXX and USOY have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to XXXX (11.32%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, XXXX leads with 86.73% vs 57.29% for USOY. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 86.73% return vs 57.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for XXXX.
XXXX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Max and Defiance. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор