PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXXX с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XXXX с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

XXXX и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XXXX и SPUU

2026 (YTD)202520242023
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		-21.85%17.36%61.36%16.31%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%8.78%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -21.85%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.

XXXX

1 день
2.83%
1 месяц
-19.38%
С начала года
-21.85%
6 месяцев
-22.09%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с TQQQXXXX с CPSMXXXX с SPXLXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с FNGU
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий XXXX и SPUU

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

XXXX vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXXX c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXXXSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.78

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.25

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

5.36

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXXX vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXXXSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между XXXX и SPUU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и SPUU

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок XXXX и SPUU

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

XXXXSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-59.35%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.00%

-23.10%

-19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.09%

-12.15%

-15.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-9.62%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

5.41%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и SPUU

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 21.30% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XXXXSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.30%

10.73%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.79%

19.20%

+18.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.27%

36.23%

+36.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.75%

33.47%

+28.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.75%

35.72%

+26.03%