Сравнение XXXX с SPUU
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - XXXX tracks the S&P 500 while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 90.17% vs 54.50% for SPUU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 20.66%.
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам XXXX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 20.66% | 26.55% | 44.25% | 8.78% |
Correlation
The correlation between XXXX and SPUU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between XXXX and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
XXXX
SPUU
Сравнение XXXX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.01 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 13.28 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.29 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.64 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и SPUU
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -59.35% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -18.19% | -19.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.58% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -9.50% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 4.12% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и SPUU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 5.60% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 18.10% | +17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.80% | 23.88% | +22.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 33.46% | +27.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 35.76% | +24.95% |
Сравнение комиссий XXXX и SPUU
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и SPUU
XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, XXXX and SPUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XXXX has higher volatility (11.10%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs 54.50% for SPUU. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs 54.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for XXXX.
XXXX tracks S&P 500, while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.64% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор