Сравнение XXXX с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
XXXX и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXXX и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 4.45% |
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность -21.85%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXXX и PHDG
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
XXXX vs. PHDG — Ранг доходности на риск
XXXX
PHDG
Сравнение XXXX c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 1.93 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XXXX и PHDG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и PHDG
XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и PHDG
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXXX | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -17.70% | -44.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.00% | -8.93% | -34.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -1.82% | -26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -6.32% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 3.24% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и PHDG
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 21.30% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXXX | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.30% | 2.79% | +18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 6.33% | +31.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.27% | 10.58% | +61.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 10.90% | +50.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.75% | 11.89% | +49.86% |