PortfoliosLab logo
Сравнение PHDG с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHDG и SVOL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PHDG и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47%
18.16%
PHDG
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHDG:

-0.21

SVOL:

-0.40

Коэф-т Сортино

PHDG:

-0.20

SVOL:

-0.39

Коэф-т Омега

PHDG:

0.97

SVOL:

0.93

Коэф-т Кальмара

PHDG:

-0.18

SVOL:

-0.39

Коэф-т Мартина

PHDG:

-0.58

SVOL:

-1.76

Индекс Язвы

PHDG:

4.27%

SVOL:

7.44%

Дневная вол-ть

PHDG:

12.07%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

PHDG:

-17.70%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

PHDG:

-13.09%

SVOL:

-21.41%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность -8.87%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.38%.


PHDG

С начала года

-8.87%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-2.84%

5 лет

4.10%

10 лет

3.93%

SVOL

С начала года

-17.38%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-13.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHDG и SVOL

PHDG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%
График комиссии PHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHDG: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHDG и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHDG
Ранг риск-скорректированной доходности PHDG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHDG c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHDG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHDG: -0.21
SVOL: -0.40
Коэффициент Сортино PHDG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHDG: -0.20
SVOL: -0.39
Коэффициент Омега PHDG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PHDG: 0.97
SVOL: 0.93
Коэффициент Кальмара PHDG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHDG: -0.18
SVOL: -0.39
Коэффициент Мартина PHDG, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHDG: -0.58
SVOL: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.40
PHDG
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и SVOL

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SVOL в 20.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
2.11%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.65%5.45%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.59%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и SVOL

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-21.41%
PHDG
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и SVOL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 6.46%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.46%
27.51%
PHDG
SVOL