Сравнение PHDG с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
PHDG и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или SVOL.
Основные характеристики
| PHDG | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.88% | 6.23% |
| Дох-ть за 1 год | 13.27% | 21.45% |
| Дох-ть за 3 года | 2.38% | 11.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 3.16 |
| Дневная вол-ть | 10.08% | 6.95% |
| Макс. просадка | -17.70% | -15.69% |
| Current Drawdown | -1.72% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PHDG и SVOL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и SVOL
С начала года, PHDG показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 6.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и SVOL
PHDG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHDG c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и SVOL
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SVOL в 15.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 1.74% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% | 5.46% | 1.76% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 15.89% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и SVOL
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и SVOL
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 2.14% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.