Сравнение XXXX с OILK
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 90.17% vs 56.95% for OILK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 31.29%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 61.09%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 56.95%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 61.09% | -11.86% | 8.18% | -1.45% |
Correlation
The correlation between XXXX and OILK is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between XXXX and OILK has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. OILK — Ранг доходности на риск
XXXX
OILK
Сравнение XXXX c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.30 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 6.67 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.99 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.11 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и OILK
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -83.76% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -17.35% | -19.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -5.49% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -32.60% | +21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 8.57% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и OILK
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 10.52% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 23.32% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.80% | 28.82% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 30.13% | +30.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 35.97% | +24.74% |
Сравнение комиссий XXXX и OILK
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и OILK
XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.34% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXXX and OILK have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXXX has higher volatility (11.10%) compared to OILK (10.52%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs OILK's -83.76%.
On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs 56.95% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs 56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.00% for XXXX.
XXXX is categorized as Leveraged Equities, while OILK is Oil & Gas. XXXX tracks S&P 500, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Max and ProShares. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор