Сравнение XXXX с DBE
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 90.17% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 31.29%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам XXXX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 2.96% | -2.70% |
Correlation
The correlation between XXXX and DBE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between XXXX and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. DBE — Ранг доходности на риск
XXXX
DBE
Сравнение XXXX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 5.67 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 11.08 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.33 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.09 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и DBE
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -86.69% | +24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -14.41% | -22.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -32.03% | +30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -57.30% | +45.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 7.37% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и DBE
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 11.10%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 13.05% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 30.97% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.80% | 35.07% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 29.41% | +31.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 28.34% | +32.37% |
Сравнение комиссий XXXX и DBE
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и DBE
XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXXX and DBE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to XXXX (11.10%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs 81.31% for DBE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs 81.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for XXXX.
XXXX is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. XXXX tracks S&P 500, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Max and Invesco. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор