PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXXX с CARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXXX с CARD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 90.17% vs -37.29% for CARD. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.95%/yr for CARD.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -3.37%.

XXXX

1 день
1.52%
1 месяц
16.66%
С начала года
31.29%
6 месяцев
27.73%
1 год
90.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARD

1 день
-0.79%
1 месяц
-13.02%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.02%
1 год
-37.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXXX и CARD

2026 (YTD)202520242023
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		31.29%17.36%61.36%16.31%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		-3.37%-60.21%-58.19%-31.44%

Correlation

The correlation between XXXX and CARD is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

-0.67

The correlation between XXXX and CARD has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с CPSMXXXX с TQQQXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с SPXLXXXX с FNGU
Часто сравнивают с CARD:
CARD с MUDCARD с OILDCARD с JETUCARD с CRCDCARD с MYYCARD с CARUCARD с NVDQ

Доходность на риск

XXXX vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXXX c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXXXCARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.55

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-0.48

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.95

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.75

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

-1.10

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXXX vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа CARD равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXXXCARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.55

+2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.66

+1.54

Просадки

Сравнение просадок XXXX и CARD

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и CARD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXXXCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-93.51%

+31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.25%

-49.57%

+12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-92.74%

+91.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-68.17%

+56.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

34.04%

-24.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и CARD

Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 11.10%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXXXCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

22.78%

-11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.43%

49.82%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.80%

68.57%

-21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.71%

80.47%

-19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.71%

80.47%

-19.76%

Сравнение комиссий XXXX и CARD

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и CARD

Ни XXXX, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XXXX and CARD have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (22.78%) compared to XXXX (11.10%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs CARD's -93.51%.

On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs -37.29% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.

XXXX and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XXXX is categorized as Leveraged Equities, while CARD is Inverse Equities. XXXX tracks S&P 500, while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.95% for CARD.

XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXXX и CARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор