Сравнение XXXX с CARD
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%), while CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 51.18% vs -39.30% for CARD. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -13.01%.
XXXX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 16.54%
- С начала года
- 22.43%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 22.43% | 17.36% | 61.36% | 16.77% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -28.38% |
Correlation
The correlation between XXXX and CARD is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | -0.68 |
The correlation between XXXX and CARD has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. CARD — Ранг доходности на риск
XXXX
CARD
Сравнение XXXX c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXXX | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.94 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | -1.40 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXXX и CARD
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -93.51% | +31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -42.02% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -93.46% | +85.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -69.22% | +57.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 28.05% | -17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и CARD
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 13.67%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 21.51% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | 53.52% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 70.63% | -20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.73% | 80.32% | -19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.73% | 80.32% | -19.59% |
Сравнение комиссий XXXX и CARD
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и CARD
Ни XXXX, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXXX and CARD have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to XXXX (13.67%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, XXXX leads with 51.18% vs -39.30% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 13.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 51.18% return vs -39.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
XXXX and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XXXX is categorized as Leveraged Equities, while CARD is Inverse Equities. XXXX tracks S&P 500 Index (400%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.95% for CARD.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор