Сравнение XXXX с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
XXXX и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXXX и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -31.44% |
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность -21.85%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXXX и CARD
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Доходность на риск
XXXX vs. CARD — Ранг доходности на риск
XXXX
CARD
Сравнение XXXX c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.65 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | -0.66 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.71 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -0.84 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.65 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.63 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между XXXX и CARD составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и CARD
Ни XXXX, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XXXX и CARD
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXXX | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -93.51% | +31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.00% | -77.41% | +34.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -90.63% | +62.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -66.65% | +54.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 65.69% | -53.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и CARD
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 21.30%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXXX | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.30% | 24.83% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 52.66% | -14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.27% | 82.45% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 80.91% | -19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.75% | 80.91% | -19.16% |