Сравнение XXXX с CARD
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%), while CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 53.60% vs -35.50% for CARD. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью 4.05%.
XXXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 53.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- -35.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 13.49% | 17.36% | 61.36% | 16.77% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 4.05% | -60.21% | -58.19% | -28.38% |
Correlation
The correlation between XXXX and CARD is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | -0.68 |
The correlation between XXXX and CARD has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. CARD — Ранг доходности на риск
XXXX
CARD
Сравнение XXXX c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXXX | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.77 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -1.14 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXXX и CARD
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -93.51% | +31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -46.11% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -92.18% | +77.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -68.77% | +57.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 31.66% | -21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и CARD
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 19.26%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 23.66%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 23.66% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | 52.57% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 70.15% | -20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.09% | 80.64% | -19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.09% | 80.64% | -19.55% |
Сравнение комиссий XXXX и CARD
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и CARD
Ни XXXX, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXXX and CARD have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (23.66%) compared to XXXX (19.26%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, XXXX leads with 53.60% vs -35.50% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 19.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 53.60% return vs -35.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
XXXX and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XXXX is categorized as Leveraged Equities, while CARD is Inverse Equities. XXXX tracks S&P 500 Index (400%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.95% for CARD.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор