Сравнение CARD с BNKD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -30.65% vs -71.32% for BNKD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и BNKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -38.75%.
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKD
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -25.95%
- С начала года
- -38.75%
- 6 месяцев
- -36.05%
- 1 год
- -71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -53.01% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -38.75% | -59.47% |
Correlation
The correlation between CARD and BNKD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between CARD and BNKD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. BNKD — Ранг доходности на риск
CARD
BNKD
Сравнение CARD c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.74 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -1.02 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.61 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и BNKD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки BNKD в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и BNKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -87.96% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -69.98% | +23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.04% | -87.96% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.71% | -64.69% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.50% | 46.47% | -14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и BNKD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) с волатильностью 16.87%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.36% | 16.87% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.63% | 46.81% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.25% | 58.19% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 74.00% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 74.00% | +6.74% |
Сравнение комиссий CARD и BNKD
И CARD, и BNKD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и BNKD
Ни CARD, ни BNKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and BNKD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (24.36%) compared to BNKD (16.87%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs BNKD's -87.96%.
On 1-year performance, CARD leads with -30.65% vs -71.32% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 16.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -30.65% return vs -71.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and BNKD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and BNKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Max and REX.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и BNKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор