PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXRP с TAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXRP с TAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. XXRP is actively managed, while TAGS is passively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs -2.42% for TAGS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.

Доходность

Сравнение доходности XXRP и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 4.80%.

XXRP

1 день
-5.54%
1 месяц
-33.90%
С начала года
-71.31%
6 месяцев
-79.17%
1 год
-90.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXRP и TAGS

2026 (YTD)2025
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		-71.31%-56.74%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-7.81%

Correlation

The correlation between XXRP and TAGS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

Teucrium Agricultural Fund

Часто сравнивают с XXRP:
XXRP с XRP-USDXXRP с MAGYXXRP с TILLXXRP с CORNXXRP с CANEXXRP с SOYBXXRP с WEAT
Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX

Доходность на риск

XXRP vs. TAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXRP
Ранг доходности на риск XXRP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXRP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXRP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXRP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXRP c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXRPTAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.19

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
-0.19

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.98

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.24

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-0.41

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXRP vs. TAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXRP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа TAGS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXRP и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXRPTAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

-0.19

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.23

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XXRP и TAGS

Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и TAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXRPTAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.46%

-76.40%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.46%

-10.07%

-85.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.46%

-64.14%

-31.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.75%

-57.23%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.46%

5.90%

+65.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XXRP и TAGS

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXRPTAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.68%

5.55%

+22.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.81%

10.18%

+94.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.61%

12.63%

+136.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.96%

16.57%

+129.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.96%

18.04%

+127.92%

Сравнение комиссий XXRP и TAGS

XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXRP и TAGS

Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		22.76%6.40%

Часто задаваемые вопросы

XXRP and TAGS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XXRP has higher volatility (27.68%) compared to TAGS (5.55%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs TAGS's -76.40%.

On 1-year performance, TAGS leads with -2.42% vs -90.01% for XXRP. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAGS has performed better with a -2.42% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.

XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 0.00% for TAGS.

XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while TAGS is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.21% for TAGS.

TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXRP и TAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор