PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с CPER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGS с CPER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и United States Copper Index Fund (CPER).

TAGS и CPER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGS и CPER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		8.51%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
CPER
United States Copper Index Fund		-1.77%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: -0.63% против 9.08% соответственно.

TAGS

1 день
-1.93%
1 месяц
5.01%
С начала года
8.51%
6 месяцев
6.56%
1 год
-3.00%
3 года*
-7.12%
5 лет*
2.24%
10 лет*
-0.63%

CPER

1 день
-0.26%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
13.90%
1 год
8.95%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с DODIXTAGS с EPITAGS с GLD
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Сравнение комиссий TAGS и CPER

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CPER в 0.80%.

CPER
United States Copper Index Fund
TAGS
Teucrium Agricultural Fund

Доходность на риск

TAGS vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSCPERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.24

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.54

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.35

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

0.71

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.24

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.38

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.09

-0.32

Корреляция

Корреляция между TAGS и CPER составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и CPER

Ни TAGS, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TAGS и CPER

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и CPER.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGSCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-54.04%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-24.77%

+12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-34.75%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-38.42%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.87%

-11.29%

-51.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.16%

-25.65%

-31.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

12.19%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и CPER

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.30%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGSCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

9.07%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

21.93%

-13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

36.82%

-25.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

26.85%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

23.86%

-5.51%