PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAGS с EMBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAGS и EMBD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TAGS с EMBD

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD).

TAGS и EMBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAGS или EMBD.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и EMBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAGS:

-1.04

EMBD:

1.18

Коэф-т Сортино

TAGS:

-1.44

EMBD:

1.43

Коэф-т Омега

TAGS:

0.85

EMBD:

1.18

Коэф-т Кальмара

TAGS:

-0.21

EMBD:

1.15

Коэф-т Мартина

TAGS:

-1.19

EMBD:

5.24

Индекс Язвы

TAGS:

11.10%

EMBD:

1.32%

Дневная вол-ть

TAGS:

12.48%

EMBD:

6.87%

Макс. просадка

TAGS:

-76.40%

EMBD:

-24.27%

Текущая просадка

TAGS:

-62.70%

EMBD:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у EMBD с доходностью 2.86%.

TAGS

С начала года

-0.55%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.46%

1 год

-13.35%

3 года

-10.69%

5 лет

8.66%

10 лет

-1.41%

EMBD

С начала года

2.86%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.35%

1 год

7.71%

3 года

5.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Global X Emerging Markets Bond ETF

Сравнение комиссий TAGS и EMBD

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии EMBD в 0.39%.

EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF
TAGS
Teucrium Agricultural Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAGS и EMBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг риск-скорректированной доходности TAGS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
EMBD
Ранг риск-скорректированной доходности EMBD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMBD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAGS c EMBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа EMBD равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и EMBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и EMBD

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.

TTM20242023202220212020
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		5.96%5.83%5.29%4.53%4.99%3.33%

Просадки

Сравнение просадок TAGS и EMBD

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки EMBD в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и EMBD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и EMBD

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...