Сравнение TAGS с EMBD
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while EMBD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Global X. TAGS is passively managed, while EMBD is actively managed. Over the past 5 years, TAGS returned -0.70%/yr vs 3.04%/yr for EMBD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.39%/yr for EMBD.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и EMBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у EMBD с доходностью 1.98%.
TAGS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -10.41%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- -1.93%
EMBD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и EMBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 2.65% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 27.63% |
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 1.98% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | -1.84% | 11.42% |
Correlation
The correlation between TAGS and EMBD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between TAGS and EMBD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. EMBD — Ранг доходности на риск
TAGS
EMBD
Сравнение TAGS c EMBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | EMBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.15 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 8.33 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и EMBD
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки EMBD в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и EMBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -24.27% | -52.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -4.23% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -7.03% | -25.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -24.27% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.87% | -0.41% | -64.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.24% | -5.82% | -51.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 1.09% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и EMBD
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 1.52% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 4.17% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 6.05% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 9.18% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 8.86% | +9.14% |
Сравнение комиссий TAGS и EMBD
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии EMBD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и EMBD
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.65% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and EMBD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (3.30%) compared to EMBD (1.52%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs EMBD's -24.27%.
On 5-year performance, EMBD leads with 3.04% vs -0.70% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, EMBD has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMBD has performed better with a 3.04% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.39% for EMBD.
EMBD has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while EMBD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Global X. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.39% for EMBD.
EMBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и EMBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор