Сравнение TAGS с EMBD
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while EMBD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Global X. TAGS is passively managed, while EMBD is actively managed. Over the past 5 years, TAGS returned -1.04%/yr vs 2.93%/yr for EMBD. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.39%/yr for EMBD.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и EMBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у EMBD с доходностью 1.94%.
TAGS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- -6.80%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- -0.52%
- Всё время*
- -4.67%
EMBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.03K | $430.61K | $407.70K | |
| $290.58K | $330.45K | $514.43K |
Сравнение доходности по годам TAGS и EMBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 9.03% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 27.63% |
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 1.94% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | -1.84% | 11.42% |
Correlation
The correlation between TAGS and EMBD is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between TAGS and EMBD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. EMBD — Ранг доходности на риск
TAGS
EMBD
Сравнение TAGS c EMBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | EMBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.75 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 6.71 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и EMBD
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки EMBD в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и EMBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -24.27% | -52.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -4.23% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -6.15% | -22.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -24.27% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.69% | -0.45% | -62.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -5.73% | -51.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.10% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и EMBD
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 1.17% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 4.20% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 5.86% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 9.19% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 8.79% | +9.18% |
Сравнение комиссий TAGS и EMBD
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии EMBD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и EMBD
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.72% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and EMBD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (5.13%) compared to EMBD (1.17%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs EMBD's -24.27%.
On 5-year performance, EMBD leads with 2.93% vs -1.04% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, EMBD has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMBD has performed better with a 2.93% return vs -1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.39% for EMBD.
EMBD has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while EMBD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Global X. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.39% for EMBD.
EMBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и EMBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор