PortfoliosLab logo
Сравнение TAGS с EMBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAGS и EMBD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TAGS и EMBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
47.69%
14.16%
TAGS
EMBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAGS:

-1.07

EMBD:

1.10

Коэф-т Сортино

TAGS:

-1.63

EMBD:

1.52

Коэф-т Омега

TAGS:

0.83

EMBD:

1.19

Коэф-т Кальмара

TAGS:

-0.23

EMBD:

1.22

Коэф-т Мартина

TAGS:

-1.36

EMBD:

5.50

Индекс Язвы

TAGS:

10.85%

EMBD:

1.33%

Дневная вол-ть

TAGS:

12.60%

EMBD:

6.87%

Макс. просадка

TAGS:

-76.40%

EMBD:

-24.27%

Текущая просадка

TAGS:

-63.24%

EMBD:

-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у EMBD с доходностью 2.50%.


TAGS

С начала года

-1.99%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-6.32%

1 год

-13.46%

5 лет

8.79%

10 лет

-1.94%

EMBD

С начала года

2.50%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

1.56%

1 год

7.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAGS и EMBD

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии EMBD в 0.39%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAGS и EMBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGS
Ранг риск-скорректированной доходности TAGS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

EMBD
Ранг риск-скорректированной доходности EMBD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMBD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAGS c EMBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа EMBD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и EMBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.07
1.10
TAGS
EMBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и EMBD

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%.


TTM20242023202220212020
TAGS
Teucrium Agricultural Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF
5.98%5.83%5.29%4.53%4.99%3.34%

Просадки

Сравнение просадок TAGS и EMBD

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки EMBD в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и EMBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.89%
-0.68%
TAGS
EMBD

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и EMBD

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.11%
2.46%
TAGS
EMBD