PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с EMBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с EMBD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while EMBD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Global X. TAGS is passively managed, while EMBD is actively managed. Over the past 5 years, TAGS returned -1.75%/yr vs 2.97%/yr for EMBD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.39%/yr for EMBD.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и EMBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у EMBD с доходностью 1.78%.

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%

EMBD

1 день
0.51%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.30%
1 год
10.63%
3 года*
9.58%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и EMBD

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%27.21%
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		1.78%12.55%6.76%10.60%-13.84%-1.84%11.53%

Correlation

The correlation between TAGS and EMBD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.01

The correlation between TAGS and EMBD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAGS и EMBD

Секторы
TAGS
EMBD

Финансовые услуги

99.9%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TAGS
99.9%
EMBD
0.8%

Сырьевые материалы

TAGS

-

EMBD

-

Коммуникационные услуги

TAGS

-

EMBD

-

Потребительский циклический сектор

TAGS

-

EMBD

-

Потребительский защитный сектор

TAGS

-

EMBD

-

Энергетика

TAGS

-

EMBD

-

Здравоохранение

TAGS

-

EMBD

-

Промышленность

TAGS

-

EMBD

-

Недвижимость

TAGS

-

EMBD

-

Технологии

TAGS

-

EMBD

-

Коммунальные услуги

TAGS

-

EMBD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Global X Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIXTAGS с EPI
Часто сравнивают с EMBD:
EMBD с EMLCEMBD с VWOBEMBD с VOOEMBD с SCHEEMBD с VNQEMBD с TLTEMBD с SHY

Доходность на риск

TAGS vs. EMBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
EMBD
Ранг доходности на риск EMBD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c EMBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSEMBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.78

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.66

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.52

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

9.79

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. EMBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа EMBD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и EMBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSEMBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.78

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.33

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.47

-0.70

Просадки

Сравнение просадок TAGS и EMBD

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки EMBD в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и EMBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSEMBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-24.27%

-52.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-4.23%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-7.03%

-26.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-24.27%

-13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

0.00%

-64.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-5.87%

-51.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

1.09%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и EMBD

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSEMBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

1.59%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

4.19%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

6.01%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

9.17%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

8.89%

+9.15%

Сравнение комиссий TAGS и EMBD

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии EMBD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и EMBD

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		5.66%5.48%5.83%5.29%4.53%4.99%3.34%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and EMBD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (5.55%) compared to EMBD (1.59%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs EMBD's -24.27%.

On 5-year performance, EMBD leads with 2.97% vs -1.75% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, EMBD has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMBD has performed better with a 2.97% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.39% for EMBD.

EMBD has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while EMBD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Global X. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.39% for EMBD.

EMBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и EMBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор