PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с DODIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while DODIX is a Total Bond Market fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, TAGS returned -1.74%/yr vs 2.93%/yr for DODIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: -1.74% против 2.93% соответственно.

TAGS

1 день
-1.20%
1 месяц
-5.48%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.04%
1 год
-0.95%
3 года*
-7.08%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
-1.74%

DODIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.43%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		6.11%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.51%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Correlation

The correlation between TAGS and DODIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

-0.02

The correlation between TAGS and DODIX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с EPI
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

TAGS vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 88
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.57

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.33

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.04

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

6.23

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DODIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.57

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.66

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

1.47

-1.70

Просадки

Сравнение просадок TAGS и DODIX

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-16.89%

-59.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-3.17%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-5.68%

-27.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-16.89%

-20.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-16.89%

-30.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.69%

-1.63%

-62.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-1.50%

-55.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

1.04%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и DODIX

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

1.43%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

3.00%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

4.11%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

5.56%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

4.45%

+13.59%

Сравнение комиссий TAGS и DODIX

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и DODIX

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.26%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and DODIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (5.52%) compared to DODIX (1.43%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs DODIX's -16.89%.

DODIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор