PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAGS с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с DODIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while DODIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox. TAGS is passively managed, while DODIX is actively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.04%/yr vs 2.73%/yr for DODIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: -1.04% против 2.73% соответственно.

TAGS

1 день
-1.10%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
11.02%
С начала года
9.27%
1 год
3.55%
3 года*
-6.91%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
-1.04%

DODIX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-0.21%
С начала года
0.26%
1 год
5.09%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		9.27%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.26%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Correlation

The correlation between TAGS and DODIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2012 г.

-0.02

The correlation between TAGS and DODIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с TILL
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с VBITXDODIX с BAGIX

Доходность на риск

TAGS vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAGSDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.28

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.88

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.64

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

4.42

-3.67

TAGS vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа DODIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAGS и DODIX

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-16.89%

-59.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-3.17%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

-5.68%

-27.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-16.89%

-20.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.51%

-16.89%

-25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.61%

-1.88%

-60.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.26%

-1.50%

-55.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

1.17%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и DODIX

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

1.24%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

3.18%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

4.08%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

5.58%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

4.46%

+13.54%

Сравнение комиссий TAGS и DODIX

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и DODIX

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.32%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and DODIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (4.71%) compared to DODIX (1.24%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs DODIX's -16.89%.

DODIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор