Сравнение TAGS с DODIX

С начала года, TAGS показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: -0.63% против 3.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DODIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAGS и DODIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и DODIX.

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.