PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAGS с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAGS и DODIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TAGS с DODIX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAGS или DODIX.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAGS:

-1.04

DODIX:

0.88

Коэф-т Сортино

TAGS:

-1.44

DODIX:

1.17

Коэф-т Омега

TAGS:

0.85

DODIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

TAGS:

-0.21

DODIX:

0.64

Коэф-т Мартина

TAGS:

-1.19

DODIX:

1.93

Индекс Язвы

TAGS:

11.10%

DODIX:

2.30%

Дневная вол-ть

TAGS:

12.48%

DODIX:

5.63%

Макс. просадка

TAGS:

-76.40%

DODIX:

-16.37%

Текущая просадка

TAGS:

-62.70%

DODIX:

-2.48%

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: -1.41% против 2.52% соответственно.

TAGS

С начала года

-0.55%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.46%

1 год

-13.35%

3 года

-10.69%

5 лет

8.66%

10 лет

-1.41%

DODIX

С начала года

1.64%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

0.19%

1 год

4.77%

3 года

2.81%

5 лет

0.92%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Dodge & Cox Income Fund

Сравнение комиссий TAGS и DODIX

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
TAGS
Teucrium Agricultural Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAGS и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг риск-скорректированной доходности TAGS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAGS c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа DODIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и DODIX

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.22%4.24%3.86%2.84%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%3.52%

Просадки

Сравнение просадок TAGS и DODIX

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и DODIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и DODIX

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...