Сравнение TAGS с DODIX
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while DODIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox. TAGS is passively managed, while DODIX is actively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -0.52%/yr vs 2.70%/yr for DODIX. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и DODIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: -0.52% против 2.70% соответственно.
TAGS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- -6.80%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- -0.52%
- Всё время*
- -4.67%
DODIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.70%
- Всё время*
- 5.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $290.58K | $330.45K | $514.43K |
Сравнение доходности по годам TAGS и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 9.03% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.02% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Correlation
The correlation between TAGS and DODIX is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2012 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. DODIX — Ранг доходности на риск
TAGS
DODIX
Сравнение TAGS c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.94 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 2.27 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и DODIX
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и DODIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -16.89% | -59.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -3.17% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -5.29% | -23.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -16.89% | -20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.51% | -16.89% | -25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.69% | -2.11% | -60.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -1.50% | -55.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.30% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и DODIX
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 1.28% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 3.27% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 4.05% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 5.60% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 4.47% | +13.50% |
Сравнение комиссий TAGS и DODIX
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и DODIX
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.33% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and DODIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (5.13%) compared to DODIX (1.28%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs DODIX's -16.89%.
DODIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и DODIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор