PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAGS с SOYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с SOYB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - TAGS tracks the Teucrium TAGS Index while SOYB tracks the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.04%/yr vs 2.36%/yr for SOYB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и SOYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -1.04% против 2.36% соответственно.

TAGS

1 день
-1.10%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
11.02%
С начала года
9.27%
1 год
3.55%
3 года*
-6.91%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
-1.04%

SOYB

1 день
-0.71%
1 месяц
4.11%
6 месяцев
15.76%
С начала года
15.92%
1 год
16.87%
3 года*
-3.62%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и SOYB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		9.27%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		15.92%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%

Correlation

The correlation between TAGS and SOYB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2012 г.

0.41

Over the past year, TAGS and SOYB have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Teucrium Soybean Fund

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с DODIXTAGS с TILL
Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с NQ=FSOYB с SCHD

Доходность на риск

TAGS vs. SOYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c SOYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAGSSOYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.31

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.96

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.93

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

5.04

-4.29

TAGS vs. SOYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SOYB равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и SOYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAGS и SOYB

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SOYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSSOYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-53.76%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-8.78%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

-31.01%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-31.01%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.51%

-33.93%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.61%

-13.54%

-49.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.26%

-25.68%

-31.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

3.36%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и SOYB

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеют волатильность 4.71% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSSOYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.63%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.45%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.99%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.11%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

16.76%

+1.24%

Сравнение комиссий TAGS и SOYB

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и SOYB

Ни TAGS, ни SOYB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TAGS and SOYB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (4.71%) compared to SOYB (4.63%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs SOYB's -53.76%.

On 10-year performance, SOYB leads with 2.36% vs -1.04% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOYB has performed better with a 2.36% return vs -1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.

TAGS and SOYB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 1.88% for SOYB.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и SOYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор