Сравнение TAGS с SOYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Soybean Fund (SOYB).
TAGS и SOYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и SOYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGS и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 8.51% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 11.34% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -0.63% против 2.94% соответственно.
TAGS
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- -0.63%
SOYB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGS и SOYB
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.
Доходность на риск
TAGS vs. SOYB — Ранг доходности на риск
TAGS
SOYB
Сравнение TAGS c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGS | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.87 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.30 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.60 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 3.88 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGS | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.87 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.17 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.00 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TAGS и SOYB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и SOYB
Ни TAGS, ни SOYB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TAGS и SOYB
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SOYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGS | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -53.76% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.78% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -31.01% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -38.28% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -16.96% | -45.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.16% | -25.88% | -31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 3.63% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и SOYB
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеют волатильность 5.30% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGS | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.41% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 9.37% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 13.89% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 18.16% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.09% | +1.26% |