Сравнение TAGS с SOYB
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - TAGS tracks the Teucrium TAGS Index while SOYB tracks the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -0.52%/yr vs 2.97%/yr for SOYB. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TAGS charges 0.21%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -0.52% против 2.97% соответственно.
TAGS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- -6.80%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- -0.52%
- Всё время*
- -4.67%
SOYB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 14.59%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.97%
- Всё время*
- 0.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.79M | $2.20M | $2.59M | |
| $290.58K | $330.45K | $514.43K |
Сравнение доходности по годам TAGS и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 9.03% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 14.59% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
Correlation
The correlation between TAGS and SOYB is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2012 г. | 0.41 |
Over the past year, TAGS and SOYB have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. SOYB — Ранг доходности на риск
TAGS
SOYB
Сравнение TAGS c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.07 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 5.39 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и SOYB
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -53.76% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -8.78% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -30.61% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -31.01% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.51% | -33.93% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.69% | -14.53% | -48.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -25.63% | -31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.36% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и SOYB
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.44% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.10% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 13.36% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.11% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 16.69% | +1.28% |
Сравнение комиссий TAGS и SOYB
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и SOYB
Ни TAGS, ни SOYB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TAGS and SOYB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (5.13%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs SOYB's -53.76%.
On 10-year performance, SOYB leads with 2.97% vs -0.52% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOYB has performed better with a 2.97% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
TAGS and SOYB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 1.88% for SOYB.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор