PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAGS с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGS с DBA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).

TAGS и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAGS или DBA.

Корреляция

Корреляция между TAGS и DBA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAGS:

-1.07

DBA:

0.94

Коэф-т Сортино

TAGS:

-1.63

DBA:

1.33

Коэф-т Омега

TAGS:

0.83

DBA:

1.16

Коэф-т Кальмара

TAGS:

-0.23

DBA:

0.37

Коэф-т Мартина

TAGS:

-1.36

DBA:

3.13

Индекс Язвы

TAGS:

10.85%

DBA:

4.73%

Дневная вол-ть

TAGS:

12.60%

DBA:

16.30%

Макс. просадка

TAGS:

-76.40%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

TAGS:

-63.24%

DBA:

-28.06%

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: -1.94% против 3.09% соответственно.

TAGS

С начала года

-1.99%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-6.32%

1 год

-13.46%

5 лет

8.79%

10 лет

-1.94%

DBA

С начала года

1.62%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

10.42%

1 год

14.00%

5 лет

16.59%

10 лет

3.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAGS и DBA

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

DBA
Invesco DB Agriculture Fund
TAGS
Teucrium Agricultural Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAGS и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг риск-скорректированной доходности TAGS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAGS c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и DBA

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM2024202320222021202020192018
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		4.01%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TAGS и DBA

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и DBA

Загрузка...