PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAGS с FTAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGS с FTAG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

TAGS и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAGS или FTAG.

Корреляция

Корреляция между TAGS и FTAG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAGS:

-1.07

FTAG:

0.08

Коэф-т Сортино

TAGS:

-1.63

FTAG:

0.37

Коэф-т Омега

TAGS:

0.83

FTAG:

1.05

Коэф-т Кальмара

TAGS:

-0.23

FTAG:

0.03

Коэф-т Мартина

TAGS:

-1.36

FTAG:

0.49

Индекс Язвы

TAGS:

10.85%

FTAG:

5.98%

Дневная вол-ть

TAGS:

12.60%

FTAG:

18.03%

Макс. просадка

TAGS:

-76.40%

FTAG:

-90.88%

Текущая просадка

TAGS:

-63.24%

FTAG:

-81.60%

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции TAGS превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: -1.93% против -5.33% соответственно.

TAGS

С начала года

-1.99%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-6.32%

1 год

-14.34%

5 лет

8.95%

10 лет

-1.93%

FTAG

С начала года

9.22%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

5.27%

1 год

1.90%

5 лет

10.73%

10 лет

-5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAGS и FTAG

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
TAGS
Teucrium Agricultural Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAGS и FTAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг риск-скорректированной доходности TAGS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг риск-скорректированной доходности FTAG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAGS c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и FTAG

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		2.59%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%2.83%

Просадки

Сравнение просадок TAGS и FTAG

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и FTAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и FTAG

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 3.11%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...