Сравнение TAGS с FTAG
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while FTAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Indxx Global Agriculture Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.93%/yr vs 5.47%/yr for FTAG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и FTAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям FTAG по среднегодовой доходности: -1.93% против 5.47% соответственно.
TAGS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -10.41%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- -1.93%
FTAG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам TAGS и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 2.65% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 7.67% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 13.88% | 9.05% | -19.46% | 24.88% |
Correlation
The correlation between TAGS and FTAG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between TAGS and FTAG shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. FTAG — Ранг доходности на риск
TAGS
FTAG
Сравнение TAGS c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.91 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.07 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и FTAG
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и FTAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -90.89% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.56% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -21.87% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -32.77% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.62% | -50.79% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.87% | -79.17% | +14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.24% | -71.25% | +14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.18% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и FTAG
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 3.30%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 4.08% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.95% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 14.19% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.38% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 19.60% | -1.60% |
Сравнение комиссий TAGS и FTAG
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и FTAG
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.41% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and FTAG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAG has higher volatility (4.08%) compared to TAGS (3.30%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs FTAG's -90.89%.
On 10-year performance, FTAG leads with 5.47% vs -1.93% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTAG has performed better with a 5.47% return vs -1.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.
FTAG has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while FTAG is Large Cap Blend Equities. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index. They also come from different issuers: Teucrium and First Trust. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.70% for FTAG.
FTAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и FTAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор