Сравнение TAGS с FTAG

С начала года, TAGS показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции TAGS превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: -1.62% против -5.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и FTAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 3.62%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.