- ISIN
- US88166A7063
- CUSIP
- 88166A706
- Эмитент
- Teucrium
- Дата выпуска
- 28 мар. 2012 г.
- Категория
- Agricultural Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Teucrium TAGS Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAGS
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции TAGS — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TAGS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $976.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) показал доход в 9.27% с начала года и 3.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAGS составила -1.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Teucrium Agricultural Fund
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -6.91%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- -1.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TAGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.29%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2012 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был июль 2015 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TAGS закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 июл. 2012 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 19 июл. 2012 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.19% | 4.37% | 6.22% | -0.71% | -2.08% | -3.33% | 5.06% | 9.27% | |||||
| 2025 | 3.23% | -1.77% | -0.93% | -1.98% | -0.66% | -1.68% | -1.99% | 1.06% | -2.38% | -0.32% | 1.37% | -2.90% | -8.76% |
| 2024 | -0.80% | -5.42% | 2.77% | -2.54% | 2.04% | -5.98% | -5.09% | 0.06% | 6.81% | -2.87% | -3.62% | -0.24% | -14.57% |
| 2023 | 0.63% | -3.89% | 2.48% | -0.68% | -4.18% | 2.57% | 3.78% | -2.15% | -1.43% | 1.27% | 0.42% | -4.67% | -6.11% |
| 2022 | 2.79% | 9.04% | 7.70% | 5.79% | -0.38% | -9.34% | -2.80% | 1.99% | 0.94% | 0.31% | -0.62% | 1.05% | 16.25% |
| 2021 | 4.93% | 2.43% | -1.84% | 14.24% | -1.44% | 3.42% | -1.00% | 2.52% | -0.44% | 2.70% | -2.04% | 1.72% | 27.05% |
Метрики бенчмарка
Teucrium Agricultural Fund has an annualized alpha of -3.35%, beta of 0.07, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2012.
- This ETF participated in 23.29% of S&P 500 Index downside but only -6.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.35%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -6.53%
- Участие в снижении
- 23.29%
Комиссия
Комиссия TAGS составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAGS имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.24 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 9.71 | -8.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teucrium Agricultural Fund показал максимальную просадку в 76.40%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Teucrium Agricultural Fund составляет 62.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.40%апр. 2020 г. | 7y 9mo | — | 14y 1dиюль 2012 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-11.27%июнь 2012 г. | 2mo 11d | 14d | 2mo 25dапр. 2012 г. - июнь 2012 г. | — |
-5.86%июнь 2012 г. | 0s | 12d | 12dиюнь 2012 г. - июль 2012 г. | — |
-1.29%март 2012 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2012 г. - март 2012 г. | — |
-0.34%июль 2012 г. | 0s | 4d | 4dиюль 2012 г. - июль 2012 г. | — |
Показатели просадок
| TAGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -56.78% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.10% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -18.90% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -25.43% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.51% | -33.92% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -1.00% | -61.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.26% | -10.70% | -46.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.09% | +2.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAGS
Добавьте Teucrium Agricultural Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAGS