PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Teucrium Agricultural Fund (TAGS)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN
US88166A7063
CUSIP
88166A706
Эмитент
Teucrium
Дата выпуска
28 мар. 2012 г.
Категория
Agricultural Commodities
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Teucrium TAGS Index
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Товар

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Agricultural Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Teucrium Agricultural Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) показал доход в 10.65% с начала года и 0.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAGS составила -0.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


Teucrium Agricultural Fund

1 день
0.96%
1 месяц
6.22%
С начала года
10.65%
6 месяцев
8.56%
1 год
0.50%
3 года*
-6.51%
5 лет*
2.64%
10 лет*
-0.44%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.30%.

Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2012 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был июль 2015 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении TAGS закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 июл. 2012 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 19 июл. 2012 г. с доходностью -10.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.19%4.37%6.22%10.65%
20253.23%-1.77%-0.93%-1.98%-0.66%-1.68%-1.99%1.06%-2.38%-0.32%1.37%-2.90%-8.76%
2024-0.80%-5.42%2.77%-2.54%2.04%-5.98%-5.09%0.06%6.81%-2.87%-3.62%-0.24%-14.57%
20230.63%-3.89%2.48%-0.68%-4.18%2.57%3.78%-2.15%-1.43%1.27%0.42%-4.67%-6.11%
20222.79%9.04%7.70%5.79%-0.38%-9.34%-2.80%1.99%0.94%0.31%-0.62%1.05%16.25%
20214.93%2.43%-1.84%14.24%-1.44%3.42%-1.00%2.52%-0.44%2.70%-2.04%1.72%27.05%

Метрики бенчмарка

Teucrium Agricultural Fund: годовая альфа составляет -3.33%, бета — 0.07, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.03.2012.

  • Этот ETF участвовал в 22.78% снижения S&P 500 Index, но только в -6.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
-3.33%
Бета
0.07
0.00
Участие в росте
-6.87%
Участие в снижении
22.78%

Комиссия

Комиссия TAGS составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TAGS имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск TAGS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TAGSБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.90

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.39

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.40

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.07

6.61

-6.54

Изучите показатели доходности на риск для TAGS в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов


Teucrium Agricultural Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Teucrium Agricultural Fund показал максимальную просадку в 76.40%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Teucrium Agricultural Fund составляет 62.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.4%19 июл. 2012 г.195527 апр. 2020 г.
-11.27%3 апр. 2012 г.5013 июн. 2012 г.1027 июн. 2012 г.60
-5.86%28 июн. 2012 г.128 июн. 2012 г.710 июл. 2012 г.8
-1.29%29 мар. 2012 г.129 мар. 2012 г.130 мар. 2012 г.2
-0.34%13 июл. 2012 г.113 июл. 2012 г.217 июл. 2012 г.3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...