PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Teucrium Agricultural Fund (TAGS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Teucrium Agricultural Fund (TAGS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

TAGS — это пассивный ETF от Teucrium, отслеживающий инвестиционный результат Teucrium TAGS Index. TAGS запущен 28 мар. 2012 г. и имеет комиссию в 0.21%.

Информация о ETF

ISIN

US88166A7063

CUSIP

88166A706

Эмитент

Teucrium

Дата выпуска

28 мар. 2012 г.

Категория

Agricultural Commodities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Teucrium TAGS Index

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия TAGS составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Популярные сравнения:
TAGS с CPER TAGS с DBA TAGS с EMBD TAGS с FTAG TAGS с GLD TAGS с U-U.TO TAGS с AMZN TAGS с DODIX TAGS с EPI TAGS с SOXX
Популярные сравнения:
TAGS с CPER TAGS с DBA TAGS с EMBD TAGS с FTAG TAGS с GLD TAGS с U-U.TO TAGS с AMZN TAGS с DODIX TAGS с EPI TAGS с SOXX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) показал доход в -0.55% с начала года и -13.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAGS составила -1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

TAGS

С начала года

-0.55%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.46%

1 год

-13.35%

3 года

-10.69%

5 лет

8.66%

10 лет

-1.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.23%-1.77%-0.90%-1.98%0.97%-0.55%
2024-0.82%-5.42%2.79%-2.54%2.03%-5.96%-5.09%0.04%6.83%-2.86%-3.64%-0.24%-14.59%
20230.61%-3.87%2.48%-0.68%-4.18%2.57%3.80%-2.16%-1.43%1.27%0.41%-4.64%-6.10%
20222.78%9.03%7.72%5.78%-0.38%-9.34%-2.80%1.99%0.94%0.32%-0.64%1.06%16.26%
20214.90%2.43%-1.84%14.26%-1.45%3.41%-1.00%2.52%-0.45%2.74%-2.07%1.74%27.02%
2020-2.02%-1.64%-10.14%-5.77%3.25%1.70%5.48%2.09%1.81%4.20%3.18%7.18%8.24%
20190.84%-3.21%-3.22%-2.44%5.73%0.60%-4.30%-5.45%3.95%0.59%-0.86%3.80%-4.55%
20181.62%5.36%2.49%-7.55%2.30%-7.26%0.28%-5.44%-0.35%3.98%-1.77%-7.10%
20173.76%-1.11%-6.24%-2.64%-1.68%4.84%0.78%-7.81%-0.61%-0.56%-1.73%-1.23%-13.94%
2016-4.16%-1.46%6.00%6.94%0.56%0.18%-7.85%-0.23%1.81%-1.33%-2.84%0.24%-2.98%
2015-9.23%0.67%-6.59%1.03%-3.33%12.09%-12.60%-4.41%1.59%2.90%-3.35%1.55%-19.91%
20142.82%8.44%-0.24%6.29%-0.87%-8.78%-3.69%-1.71%-12.00%10.93%-3.25%1.69%-2.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TAGS составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TAGS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Teucrium Agricultural Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -1.04
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: -0.08
  • За всё время: -0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Teucrium Agricultural Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Teucrium Agricultural Fund показал максимальную просадку в 76.40%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Teucrium Agricultural Fund составляет 62.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.4%19 июл. 2012 г.97027 апр. 2020 г.———
-11.27%3 апр. 2012 г.2513 июн. 2012 г.427 июн. 2012 г.29
-5.86%28 июн. 2012 г.128 июн. 2012 г.210 июл. 2012 г.3
-1.29%29 мар. 2012 г.129 мар. 2012 г.130 мар. 2012 г.2
-0.34%13 июл. 2012 г.113 июл. 2012 г.117 июл. 2012 г.2
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...