- ISIN
- US88166A7063
- CUSIP
- 88166A706
- Эмитент
- Teucrium
- Дата выпуска
- 28 мар. 2012 г.
- Категория
- Agricultural Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Teucrium TAGS Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $19M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $330.45K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAGS
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции TAGS — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TAGS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $949.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) показал доход в 9.03% с начала года и 6.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAGS составила -0.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Teucrium Agricultural Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- -6.80%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- -0.52%
- Всё время*
- -4.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TAGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.29%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2012 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был июль 2015 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TAGS закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 июл. 2012 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 19 июл. 2012 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.19% | 4.37% | 6.22% | -0.71% | -2.08% | -3.33% | 3.70% | 1.09% | 9.03% | ||||
| 2025 | 3.23% | -1.77% | -0.93% | -1.98% | -0.66% | -1.68% | -1.99% | 1.06% | -2.38% | -0.32% | 1.37% | -2.90% | -8.76% |
| 2024 | -0.80% | -5.42% | 2.77% | -2.54% | 2.04% | -5.98% | -5.09% | 0.06% | 6.81% | -2.87% | -3.62% | -0.24% | -14.57% |
| 2023 | 0.63% | -3.89% | 2.48% | -0.68% | -4.18% | 2.57% | 3.78% | -2.15% | -1.43% | 1.27% | 0.42% | -4.67% | -6.11% |
| 2022 | 2.79% | 9.04% | 7.70% | 5.79% | -0.38% | -9.34% | -2.80% | 1.99% | 0.94% | 0.31% | -0.62% | 1.05% | 16.25% |
| 2021 | 4.93% | 2.43% | -1.84% | 14.24% | -1.44% | 3.42% | -1.00% | 2.52% | -0.44% | 2.70% | -2.04% | 1.72% | 27.05% |
Метрики бенчмарка
Teucrium Agricultural Fund has an annualized alpha of -3.36%, beta of 0.07, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2012.
- This ETF participated in 21.14% of S&P 500 Index downside but only -7.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.36%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -7.31%
- Участие в снижении
- 21.14%
Комиссия
Комиссия TAGS составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAGS имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.50 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 10.58 | -8.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teucrium Agricultural Fund показал максимальную просадку в 76.40%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Teucrium Agricultural Fund составляет 62.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.40%апр. 2020 г. | 7y 9mo | — | 14y 21dиюль 2012 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-11.27%июнь 2012 г. | 2mo 11d | 14d | 2mo 25dапр. 2012 г. - июнь 2012 г. | — |
-5.86%июнь 2012 г. | 1d | 12d | 12dиюнь 2012 г. - июль 2012 г. | — |
-1.29%март 2012 г. | 1d | 1d | 1dмарт 2012 г. - март 2012 г. | — |
-0.34%июль 2012 г. | 1d | 4d | 4dиюль 2012 г. - июль 2012 г. | — |
Показатели просадок
| TAGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -56.78% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.10% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -18.90% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -25.43% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.51% | -33.92% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.69% | -0.17% | -62.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -10.69% | -46.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.14% | +1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAGS
Добавьте Teucrium Agricultural Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAGS