PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с YMAG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 2.81% vs 14.13% for YMAG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MAGY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -4.51%.

MAGY

1 день
-0.75%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-8.82%
1 год
2.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
-1.49%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-5.77%
1 год
14.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и YMAG

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-8.23%26.42%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-4.51%46.15%

Correlation

The correlation between MAGY and YMAG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between MAGY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGY и YMAG

Секторы
MAGY
YMAG

Финансовые услуги

100.0%
99.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
100.0%
YMAG
99.0%

Сырьевые материалы

MAGY

-

YMAG

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

YMAG

-

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

YMAG

-

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

YMAG

-

Энергетика

MAGY

-

YMAG

-

Здравоохранение

MAGY

-

YMAG

-

Промышленность

MAGY

-

YMAG

-

Недвижимость

MAGY

-

YMAG

-

Технологии

MAGY

-

YMAG

-

Коммунальные услуги

MAGY

-

YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCIMAGY с WDTE
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с JEPQYMAG с VOOYMAG с PLTY

Доходность на риск

MAGY vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGYYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.85

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.23

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

0.99

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

3.22

-2.61

MAGY vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGY и YMAG

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-25.96%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-14.38%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-10.50%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-4.57%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.40%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и YMAG

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что MAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.96%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.67%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

16.72%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

20.99%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

20.99%

-5.55%

Сравнение комиссий MAGY и YMAG

MAGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и YMAG

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.31%, что меньше доходности YMAG в 54.33%

ПозицияTTM20252024
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		40.31%23.38%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		54.33%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and YMAG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (6.77%) compared to YMAG (5.96%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 14.13% vs 2.81% for MAGY. On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 14.13% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 54.33%, compared with 40.31% for MAGY.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 1.28% for YMAG.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор