Сравнение XXRP с YFYA
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -90.56% vs 4.26% for YFYA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XXRP charges 1.89%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и YFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -74.88%, что значительно ниже, чем у YFYA с доходностью 1.42%.
XXRP
- 1 день
- -12.45%
- 1 месяц
- -43.23%
- С начала года
- -74.88%
- 6 месяцев
- -80.25%
- 1 год
- -90.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YFYA
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и YFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -74.88% | -56.74% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.42% | 4.58% |
Correlation
The correlation between XXRP and YFYA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. YFYA — Ранг доходности на риск
XXRP
YFYA
Сравнение XXRP c YFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | YFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.66 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 11.94 | -13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.17 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.89 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и YFYA
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и YFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -2.29% | -93.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.03% | -1.61% | -94.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.03% | -0.91% | -95.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.87% | -0.33% | -59.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.72% | 0.36% | +71.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и YFYA
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 29.55% по сравнению с Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.55% | 1.34% | +28.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.43% | 3.41% | +102.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.97% | 3.65% | +146.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.15% | 3.62% | +142.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.15% | 3.62% | +142.53% |
Сравнение комиссий XXRP и YFYA
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии YFYA в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и YFYA
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.00%, что больше доходности YFYA в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 26.00% | 6.40% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.18% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and YFYA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (29.55%) compared to YFYA (1.34%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.03% vs YFYA's -2.29%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.26% vs -90.56% for XXRP. On fees, YFYA is cheaper at 1.16% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.26% return vs -90.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YFYA is cheaper with a 1.16% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 26.00%, compared with 5.18% for YFYA.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while YFYA is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 1.16% for YFYA.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и YFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор