Сравнение XXRP с YFYA
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -95.05% vs 4.16% for YFYA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XXRP charges 1.89%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и YFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.42%, что значительно ниже, чем у YFYA с доходностью 1.98%.
XXRP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -80.60%
- С начала года
- -76.42%
- 1 год
- -95.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YFYA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и YFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.42% | -62.48% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.98% | 4.55% |
Correlation
The correlation between XXRP and YFYA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. YFYA — Ранг доходности на риск
XXRP
YFYA
Сравнение XXRP c YFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | YFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.30 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.59 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.49 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и YFYA
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и YFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -2.29% | -94.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -1.61% | -95.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -0.35% | -95.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -0.35% | -62.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.20% | 0.40% | +77.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и YFYA
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 0.54% | +26.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.18% | 3.41% | +100.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.33% | 3.59% | +142.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.00% | 3.53% | +141.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.00% | 3.53% | +141.47% |
Сравнение комиссий XXRP и YFYA
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии YFYA в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и YFYA
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.70%, что больше доходности YFYA в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 27.70% | 6.40% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.18% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and YFYA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.21%) compared to YFYA (0.54%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs YFYA's -2.29%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.16% vs -95.05% for XXRP. On fees, YFYA is cheaper at 1.16% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.16% return vs -95.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YFYA is cheaper with a 1.16% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 27.70%, compared with 5.18% for YFYA.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while YFYA is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 1.16% for YFYA.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и YFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор