PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XXRP с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XXRP и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


XXRP

1 день
-5.54%
1 месяц
-33.90%
С начала года
-71.31%
6 месяцев
-79.17%
1 год
-90.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.10%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXRP и IBTF


Correlation

The correlation between XXRP and IBTF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Доходность на риск

XXRP vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XXRP
Ранг доходности на риск XXRP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXRP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXRP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXRP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXRP c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XXRPIBTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-20.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

6.12

-5.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

58.19

-59.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

264.16

-265.42

XXRP vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXRP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 6.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXRP и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XXRPIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

6.96

-7.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.44

-1.02

Просадки

Сравнение просадок XXRP и IBTF

Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и IBTF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XXRPIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.46%

-10.45%

-85.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.46%

-0.04%

-95.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.46%

0.00%

-95.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.75%

-3.32%

-56.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.46%

0.01%

+71.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XXRP и IBTF

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XXRPIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.68%

0.00%

+27.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.81%

0.18%

+104.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.61%

0.36%

+149.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.96%

2.38%

+143.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.96%

2.56%

+143.40%

Сравнение комиссий XXRP и IBTF

XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XXRP и IBTF

Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что больше доходности IBTF в 2.08%


ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
22.76%6.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XXRP and IBTF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XXRP has higher volatility (27.68%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs IBTF's -10.45%.

On 1-year performance, IBTF leads with 2.10% vs -90.01% for XXRP. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBTF has performed better with a 2.10% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.

XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 2.08% for IBTF.

XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IBTF is Government Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.07% for IBTF.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.96 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXRP и IBTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор