PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBTF с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTF с TLT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

IBTF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTF или TLT.

Корреляция

Корреляция между IBTF и TLT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBTF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTF:

7.01

TLT:

-0.07

Коэф-т Сортино

IBTF:

15.78

TLT:

-0.02

Коэф-т Омега

IBTF:

3.28

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

IBTF:

1.16

TLT:

-0.03

Коэф-т Мартина

IBTF:

174.54

TLT:

-0.16

Индекс Язвы

IBTF:

0.03%

TLT:

7.89%

Дневная вол-ть

IBTF:

0.73%

TLT:

14.45%

Макс. просадка

IBTF:

-10.45%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

IBTF:

-0.04%

TLT:

-42.86%

Доходность по периодам

С начала года, IBTF показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.

IBTF

С начала года

1.37%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.09%

1 год

5.08%

5 лет

0.26%

10 лет

N/A

TLT

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-3.22%

1 год

-0.96%

5 лет

-10.09%

10 лет

-0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBTF и TLT

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTF и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTF
Ранг риск-скорректированной доходности IBTF, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTF, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.01, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и TLT

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности TLT в 4.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		4.31%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.41%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и TLT

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и TLT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.20%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...