PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTF с IBTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTF с IBTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) and IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index while IBTG tracks the ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTF returned 0.90%/yr vs 0.84%/yr for IBTG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBTF и IBTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.14%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

IBTG

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.14%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTF и IBTG

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.60%
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		1.44%4.40%3.97%4.34%-8.18%-3.04%3.99%

Correlation

The correlation between IBTF and IBTG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.82

Over the past year, the correlation between IBTF and IBTG has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с FTABXIBTF с MBBIBTF с BND
Часто сравнивают с IBTG:
IBTG с SGOVIBTG с TI5G.LIBTG с IBTA.LIBTG с IGLS.LIBTG с BNDIBTG с BILIBTG с VOO

Доходность на риск

IBTF vs. IBTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c IBTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTFIBTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.08
8.02

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.07
20.36

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.23

4.40

+1.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.41

63.59

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

269.70

256.63

+13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTF vs. IBTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTG равному 8.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и IBTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTFIBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08

8.02

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.29

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IBTF и IBTG

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки IBTG в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и IBTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTFIBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-13.62%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.07%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.67%

-1.33%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-12.31%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.90%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и IBTG

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTFIBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.12%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

0.32%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

0.52%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

3.27%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

3.45%

-0.89%

Сравнение комиссий IBTF и IBTG

И IBTF, и IBTG имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и IBTG

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности IBTG в 3.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		3.96%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%

Часто задаваемые вопросы

IBTF and IBTG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBTG has higher volatility (0.12%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTF dropped -10.45% vs IBTG's -13.62%.

On 5-year performance, IBTF leads with 0.90% vs 0.84% for IBTG. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBTF has performed better with a 0.90% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTF and IBTG have the same expense ratio: 0.07% per year.

IBTG has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.08% for IBTF.

IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while IBTG tracks ICE 2026 Maturity US Treasury Index.

IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (8.02 vs 7.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTF и IBTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор