Сравнение IBTF с IBTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG).
IBTF и IBTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTF или IBTG.
Основные характеристики
| IBTF | IBTG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.87% | 3.12% |
| Дох-ть за 1 год | 5.41% | 5.27% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | -0.42% |
| Коэф-т Шарпа | 4.58 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 7.91 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 2.20 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 47.61 | 11.05 |
| Индекс Язвы | 0.11% | 0.45% |
| Дневная вол-ть | 1.14% | 2.18% |
| Макс. просадка | -10.45% | -13.63% |
| Текущая просадка | -1.53% | -4.85% |
Корреляция
Корреляция между IBTF и IBTG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и IBTG
С начала года, IBTF показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у IBTG с доходностью 3.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTF и IBTG
И IBTF, и IBTG имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTF c IBTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и IBTG
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности IBTG в 4.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 4.30% | 4.03% | 1.92% | 0.57% | 0.59% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 4.02% | 3.61% | 2.06% | 0.65% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и IBTG
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки IBTG в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и IBTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и IBTG
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.25%, в то время как у iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.