PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTF с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTF и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTF и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%0.41%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам


IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IBTF и SGOV

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTF vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTFSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

20.61

-13.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.95

283.87

-266.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.26

201.33

-197.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

83.22

411.31

-328.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

246.06

4,618.08

-4,372.02

IBTF vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.30, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTFSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

20.61

-13.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

14.12

-13.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

12.34

-11.89

Корреляция

Корреляция между IBTF и SGOV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и SGOV

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и SGOV

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTFSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-0.03%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.01%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-0.03%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

0.00%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и SGOV

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTFSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.06%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

0.13%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

0.20%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

0.24%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

0.24%

+2.35%