Сравнение IBTF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IBTF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTF или BND.
Основные характеристики
| IBTF | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.87% | 1.52% |
| Дох-ть за 1 год | 5.41% | 7.09% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | -2.25% |
| Коэф-т Шарпа | 4.58 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 7.91 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 2.20 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 47.61 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 0.11% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 1.14% | 5.71% |
| Макс. просадка | -10.45% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.53% | -9.23% |
Корреляция
Корреляция между IBTF и BND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и BND
С начала года, IBTF показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTF и BND
IBTF берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и BND
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 4.30% | 4.03% | 1.92% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и BND
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и BND
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.