PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTF с FTABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTF с FTABX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) and FTABX (Fidelity Tax-Free Bond Fund) are both funds - IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while FTABX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, IBTF returned 0.90%/yr vs 1.03%/yr for FTABX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IBTF charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FTABX.

Доходность

Сравнение доходности IBTF и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.10%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

FTABX

1 день
0.00%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.56%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTF и FTABX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.60%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		1.61%5.60%1.54%7.51%-10.74%2.20%1.04%

Correlation

The correlation between IBTF and FTABX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.26

The correlation between IBTF and FTABX shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Fidelity Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с BNDIBTF с MBB
Часто сравнивают с FTABX:
FTABX с VTEBFTABX с FHIGXFTABX с VWAHXFTABX с FAGIXFTABX с FLTMXFTABX с FTBFXFTABX с FMBIX

Доходность на риск

IBTF vs. FTABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FTABX
Ранг доходности на риск FTABX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTABX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTFFTABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.96
2.83

+4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
19.67
4.46

+15.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.12

1.71

+4.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.19

2.51

+55.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

264.16

8.63

+255.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTF vs. FTABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 6.96, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTFFTABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96

2.83

+4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.05

-0.61

Просадки

Сравнение просадок IBTF и FTABX

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и FTABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTFFTABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-16.14%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-3.11%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.67%

-5.99%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-16.14%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.12%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.90%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и FTABX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTFFTABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.08%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

2.12%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

2.75%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

4.16%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

4.29%

-1.73%

Сравнение комиссий IBTF и FTABX

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и FTABX

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FTABX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		3.21%4.18%2.81%2.90%2.16%2.27%2.64%2.94%3.01%3.49%4.22%3.29%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTF and FTABX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTABX has higher volatility (1.08%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTF dropped -10.45% vs FTABX's -16.14%.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.96 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTF и FTABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор