Сравнение IBTF с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
IBTF и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTF и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.60% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.18% |
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTF и USFR
IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTF vs. USFR — Ранг доходности на риск
IBTF
USFR
Сравнение IBTF c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTF | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.30 | 14.37 | -7.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.95 | 42.77 | -25.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.26 | 10.64 | -6.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 83.22 | 103.21 | -19.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 246.06 | 658.56 | -412.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30 | 14.37 | -7.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 8.63 | -8.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.57 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между IBTF и USFR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и USFR
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.78% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и USFR
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -1.36% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.04% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -0.18% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -0.16% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и USFR
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.08% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.19% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 0.29% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.39% | 0.41% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 0.81% | +1.78% |