Сравнение IBTF с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
IBTF и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTF или USFR.
Основные характеристики
| IBTF | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.87% | 4.75% |
| Дох-ть за 1 год | 5.41% | 5.34% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 3.96% |
| Коэф-т Шарпа | 4.58 | 15.06 |
| Коэф-т Сортино | 7.91 | 55.66 |
| Коэф-т Омега | 2.20 | 13.85 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 89.64 |
| Коэф-т Мартина | 47.61 | 763.71 |
| Индекс Язвы | 0.11% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 1.14% | 0.35% |
| Макс. просадка | -10.45% | -1.36% |
| Текущая просадка | -1.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBTF и USFR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и USFR
С начала года, IBTF показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTF и USFR
IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTF c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и USFR
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности USFR в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 4.30% | 4.03% | 1.92% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и USFR
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и USFR
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что IBTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.