Сравнение XXRP с DBE
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. XXRP is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, XXRP returned -95.81% vs 60.38% for DBE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.77%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 73.49%.
XXRP
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -17.54%
- 6 месяцев
- -81.21%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -95.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 10.58%
- 6 месяцев
- 68.61%
- С начала года
- 73.49%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам XXRP и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.77% | -62.48% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 73.49% | 4.41% |
Correlation
The correlation between XXRP and DBE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. DBE — Ранг доходности на риск
XXRP
DBE
Сравнение XXRP c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.45 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.31 | -8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и DBE
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -86.69% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -24.72% | -71.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -34.14% | -62.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.90% | -57.18% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.43% | 8.29% | +70.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и DBE
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 11.46% | +14.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.15% | 32.74% | +71.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.52% | 36.10% | +109.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.78% | 29.90% | +114.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.78% | 28.41% | +116.37% |
Сравнение комиссий XXRP и DBE
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и DBE
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.12%, что больше доходности DBE в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.23% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 28.12% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (25.97%) compared to DBE (11.46%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 60.38% vs -95.81% for XXRP. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 60.38% return vs -95.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 28.12%, compared with 2.23% for DBE.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор