PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXRP с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXRP с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. XXRP is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности XXRP и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

XXRP

1 день
-5.54%
1 месяц
-33.90%
С начала года
-71.31%
6 месяцев
-79.17%
1 год
-90.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXRP и DBE

2026 (YTD)2025
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		-71.31%-56.74%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%8.02%

Correlation

The correlation between XXRP and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с XXRP:
XXRP с XRP-USDXXRP с MAGYXXRP с TILLXXRP с CORNXXRP с CANEXXRP с SOYBXXRP с WEAT
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

XXRP vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXRP
Ранг доходности на риск XXRP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXRP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXRP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXRP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXRP c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXRPDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.33

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
2.87

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.39

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.67

-6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

11.08

-12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXRP vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXRP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXRP и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXRPDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

2.33

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.09

-0.66

Просадки

Сравнение просадок XXRP и DBE

Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXRPDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.46%

-86.69%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.46%

-14.41%

-81.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.46%

-32.03%

-63.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.75%

-57.30%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.46%

7.37%

+64.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XXRP и DBE

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXRPDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.68%

13.05%

+14.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.81%

30.97%

+73.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.61%

35.07%

+114.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.96%

29.41%

+116.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.96%

28.34%

+117.62%

Сравнение комиссий XXRP и DBE

XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXRP и DBE

Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что больше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		22.76%6.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XXRP and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XXRP has higher volatility (27.68%) compared to DBE (13.05%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -90.01% for XXRP. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.

XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 2.16% for DBE.

XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXRP и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор