Сравнение XXRP с CXRN
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -91.99% vs -20.41% for CXRN. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -78.87%, что значительно ниже, чем у CXRN с доходностью -19.10%.
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -17.54%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- -20.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -62.48% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -19.10% | -23.38% |
Correlation
The correlation between XXRP and CXRN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. CXRN — Ранг доходности на риск
XXRP
CXRN
Сравнение XXRP c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.68 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.63 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и CXRN
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки CXRN в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -52.05% | -44.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -30.34% | -66.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.66% | -49.69% | -46.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -30.78% | -30.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.84% | 12.58% | +62.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и CXRN
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 11.23% | +27.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.48% | 27.50% | +80.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.79% | 36.49% | +114.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.04% | 36.89% | +110.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.04% | 36.89% | +110.15% |
Сравнение комиссий XXRP и CXRN
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и CXRN
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.92%, что больше доходности CXRN в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.66% | 3.30% | 0.13% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 30.92% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and CXRN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (39.05%) compared to CXRN (11.23%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs CXRN's -52.05%.
On 1-year performance, CXRN leads with -20.41% vs -91.99% for XXRP. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 11.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CXRN has performed better with a -20.41% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 30.92%, compared with 2.66% for CXRN.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CXRN is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.95% for CXRN.
CXRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор