PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXRP с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXRP с AGZD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. XXRP is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past year, XXRP returned -89.48% vs 5.52% for AGZD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности XXRP и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXRP показывает доходность -75.30%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.29%.

XXRP

1 день
-4.86%
1 месяц
-34.72%
С начала года
-75.30%
6 месяцев
-76.85%
1 год
-89.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGZD

1 день
-0.07%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.52%
3 года*
5.79%
5 лет*
4.33%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXRP и AGZD

2026 (YTD)2025
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		-75.30%-62.48%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.29%5.18%

Correlation

The correlation between XXRP and AGZD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с XXRP:
XXRP с XRP-USDXXRP с MAGYXXRP с TILLXXRP с CORNXXRP с SOYBXXRP с CANEXXRP с WEAT
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с SEIXAGZD с FFRAXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

XXRP vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXRP
Ранг доходности на риск XXRP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXRP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXRP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXRP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXRP c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XXRPAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.96

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.90

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.38

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

7.57

-8.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

22.52

-23.72

XXRP vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXRP на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа AGZD равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXRP и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XXRP и AGZD

Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.09%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXRPAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.09%

-8.46%

-87.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.09%

-0.73%

-95.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-0.56%

-95.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.02%

-0.77%

-60.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.35%

0.25%

+74.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XXRP и AGZD

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 38.41% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXRPAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.41%

1.15%

+37.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

108.68%

2.08%

+106.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.11%

2.84%

+148.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.22%

3.60%

+143.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.22%

3.72%

+143.50%

Сравнение комиссий XXRP и AGZD

XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXRP и AGZD

Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности AGZD в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.99%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		26.45%6.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XXRP and AGZD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XXRP has higher volatility (38.41%) compared to AGZD (1.15%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.09% vs AGZD's -8.46%.

On 1-year performance, AGZD leads with 5.52% vs -89.48% for XXRP. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGZD has performed better with a 5.52% return vs -89.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.

XXRP has the higher dividend yield at 26.45%, compared with 3.99% for AGZD.

XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and WisdomTree. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.23% for AGZD.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXRP и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор