Сравнение XWIS.L с VOO
XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XWIS.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XWIS.L returned 8.89%/yr vs 14.74%/yr for VOO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWIS.L charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности XWIS.L и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWIS.L торгуется в GBP, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWIS.L показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции XWIS.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.89% против 14.74% соответственно.
XWIS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 11.58%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.89%
VOO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам XWIS.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 11.58% | 16.99% | 14.88% | -3.06% | -13.20% | 16.55% | 11.59% | 28.78% | -15.34% | 25.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.75% | 9.43% | 27.16% | 20.01% | -8.44% | 30.01% | 14.85% | 26.37% | 1.16% | 11.24% |
Correlation
The correlation between XWIS.L and VOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.52 |
The correlation between XWIS.L and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWIS.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
XWIS.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOO
Сравнение XWIS.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWIS.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.55 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 9.47 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWIS.L и VOO
Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -39.29%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWIS.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.29% | -26.09% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -7.66% | -19.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.92% | -21.93% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -21.93% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -26.09% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -2.24% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -3.28% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 2.06% | +15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWIS.L и VOO
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что XWIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWIS.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.17% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 9.02% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.44% | 12.02% | +32.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 15.88% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 17.99% | +3.81% |
Сравнение комиссий XWIS.L и VOO
XWIS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWIS.L и VOO
XWIS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWIS.L and VOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for XWIS.L.
XWIS.L is categorized as Industrials Equities, while VOO is S&P 500. XWIS.L tracks MSCI World Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XWIS.L and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для XWIS.L и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор