PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWIS.L с SXLI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XWIS.L с SXLI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L).

XWIS.L и SXLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. SXLI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XWIS.L и SXLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWIS.L и SXLI.L

2026 (YTD)202520242023
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		6.42%16.99%14.88%7.34%
SXLI.L
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF		7.60%10.72%19.47%5.33%
Разные валюты инструментов

XWIS.L торгуется в GBP, в то время как SXLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWIS.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у SXLI.L с доходностью 7.60%.

XWIS.L

1 день
3.45%
1 месяц
-6.10%
С начала года
6.42%
6 месяцев
9.02%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXLI.L

1 день
3.27%
1 месяц
-5.75%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.48%
1 год
23.57%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.23%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XWIS.L:
XWIS.L с FSELXXWIS.L с SXLB.LXWIS.L с BRIP.LXWIS.L с XLBS.LXWIS.L с XUIN.LXWIS.L с XLBP.LXWIS.L с XLIS.L
Часто сравнивают с SXLI.L:
SXLI.L с SPXP.LSXLI.L с SHLDSXLI.L с GLDSXLI.L с XLBP.LSXLI.L с BRIP.LSXLI.L с ESIN.LSXLI.L с XDWI.L

Сравнение комиссий XWIS.L и SXLI.L

XWIS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXLI.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP
SXLI.L
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

XWIS.L vs. SXLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWIS.L
SXLI.L
Ранг доходности на риск SXLI.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLI.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLI.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLI.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLI.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLI.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWIS.L c SXLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWIS.LSXLI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.36

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.90

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.61

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

8.72

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWIS.L vs. SXLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWIS.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLI.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWIS.L и SXLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWIS.LSXLI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.74

+0.55

Корреляция

Корреляция между XWIS.L и SXLI.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWIS.L и SXLI.L

Ни XWIS.L, ни SXLI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XWIS.L и SXLI.L

Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки SXLI.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и SXLI.L.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XWIS.L и SXLI.L

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) имеют волатильность 6.43% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XWIS.LSXLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.51%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.32%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

17.35%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

16.78%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

18.96%

-5.33%