PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWIS.L с WNDU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XWIS.L с WNDU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L).

XWIS.L и WNDU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. WNDU.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XWIS.L и WNDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWIS.L и WNDU.L

2026 (YTD)202520242023
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		6.09%16.99%14.88%7.34%
WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF		6.77%16.08%15.40%7.01%
Разные валюты инструментов

XWIS.L торгуется в GBP, в то время как WNDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNDU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWIS.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у WNDU.L с доходностью 6.77%.

XWIS.L

1 день
3.45%
1 месяц
-6.10%
С начала года
6.42%
6 месяцев
9.02%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WNDU.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.60%
С начала года
6.77%
6 месяцев
8.32%
1 год
24.66%
3 года*
17.08%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Часто сравнивают с XWIS.L:
XWIS.L с FSELXXWIS.L с SXLB.LXWIS.L с SXLI.LXWIS.L с BRIP.LXWIS.L с XLBS.LXWIS.L с XUIN.LXWIS.L с XLBP.L
Часто сравнивают с WNDU.L:
WNDU.L с VMCWNDU.L с VJPU.LWNDU.L с BRIP.LWNDU.L с XLIS.LWNDU.L с XUIN.LWNDU.L с XLBP.LWNDU.L с XLIP.L

Сравнение комиссий XWIS.L и WNDU.L

XWIS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WNDU.L в 0.30%.

WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Доходность на риск

XWIS.L vs. WNDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWIS.L
WNDU.L
Ранг доходности на риск WNDU.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDU.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDU.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDU.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWIS.L c WNDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWIS.LWNDU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.47

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.01

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.12

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

11.68

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWIS.L vs. WNDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWIS.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNDU.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWIS.L и WNDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWIS.LWNDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.77

+0.52

Корреляция

Корреляция между XWIS.L и WNDU.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWIS.L и WNDU.L

Ни XWIS.L, ни WNDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XWIS.L и WNDU.L

Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки WNDU.L в -31.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и WNDU.L.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XWIS.L и WNDU.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) составляет 6.43%, в то время как у SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что XWIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XWIS.LWNDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.33%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

11.16%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.76%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

15.47%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

16.98%

-3.35%